コマーシャル・ペーパー等買入基本要領(2009年12月31日廃止)

決定 2009年1月22日

改正 2009年2月19日
2009年7月15日

1. 趣旨

この基本要領は、適切な金融調節の実施を通じて、金融市場の安定確保を図るとともに、企業金融の円滑化に資する観点から、本行がコマーシャル・ペーパー等の買入を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 買入店

本店(業務局)とする。

3. 買入対象先

金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。)、金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)、証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第4号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

4. 買入対象

以下の要件を満たすコマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを除く。以下同じ。)、短期社債、保証付短期外債、資産担保コマーシャル・ペーパーおよび資産担保短期債券(本要領において「コマーシャル・ペーパー等」と総称する。)のうち、買入対象とすることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。

(1)通則

イ、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)に定める適格担保基準を満たすものであること(「資産担保コマーシャル・ペーパー等の適格性判定に関する特則」(平成20年10月14日付政委第93号別紙2.)に定める適格担保基準を満たすものを含む。)。
ロ、残存期間が3か月以内のものであること。
ハ、5.に定める入札を実施する日以前に発行されたものであること。

(2)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債

次のイ、またはロ、を満たしていること。

イ、適格格付機関からa-1格相当の格付を取得していること。
ロ、イ、に該当しないコマーシャル・ペーパーまたは短期社債であって、その額面金額または元利金の全額につき連帯保証している企業がある場合には、当該保証企業が、適格格付機関からa-1格相当の格付を取得していること。

(3)保証付短期外債

保証企業が適格格付機関からa-1格相当の格付を取得していること。

5. 買入方式

買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから本行が売買利回りの下限として定める利回り(以下「下限利回り」という。)を差し引いて得た値(以下「売買希望利回較差」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式とする。下限利回りは対象証券の残存期間に応じて本行が定める区分ごとに市場実勢等を勘案して定める。

6. 買入価格

買入対象先が本行による買入を希望する証券ごとに、下限利回りに5.に定める方式により決定した売買希望利回較差を加えて得た利回りに基づいて算出した価格とする。

7. 買入を行う期間

平成21年12月31日までとする。

8. 買入限度額等

(1)買入残高の総額は3兆円を限度とする。
(2)一発行体当りの買入残高は1,000億円を限度とする。ただし、買入の時点において、買入残高が平成20年7月から12月までの各月末における当該発行体のコマーシャル・ペーパー等の総発行残高のうち最大のものの2割5分を超えているコマーシャル・ペーパー等については、買入対象から除外する。

9. 買入日および買入金額等

買入日、買入金額その他買入を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して買入のつど決定するものとする。

附則

この基本要領は、本日より実施し、平成21年12月31日をもって廃止する。