渡部 敏明

論文

• High-frequency realized stochastic volatility model

  Toshiaki Watanabe, Jouchi Nakajima

  Journal of Empirical Finance 79 101559-101559 2024年12月
• Bayesian estimation of realized GARCH-type models with application to financial tail risk management

  Cathy W.S. Chen, Toshiaki Watanabe, Edward M.H. Lin

  Econometrics and Statistics 28 30-46 2023年10月 査読有り招待有り
• Tail risk forecasting of realized volatility CAViaR models

  Cathy W.S. Chen, Hsiao-Yun Hsu, Toshiaki Watanabe

  Finance Research Letters 51 103326-103326 2023年1月 査読有り最終著者
• Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility

  Makoto Takahashi, Toshiaki Watanabe, Yasuhiro Omori

  Econometrics and Statistics 2021年8月 査読有り招待有り
• Realized Stochastic Volatilityモデルー拡張と日本の株価指数への応用ー

  高橋慎, 大森裕浩, 渡部敏明

  『統計数理』 68(1) 65-85 2020年6月 査読有り招待有り
• Heterogeneous Autoregressive モデルーサーベイと日経225 株価指数の実現ボラティリティへの応用ー

  渡部 敏明

  『広島経済大学経済研究論集』 42(3) 5-18 2020年3月 招待有り
• Bayesian modeling and forecasting of Value‐at‐Risk via threshold realized volatility

  Cathy W.S. Chen, Toshiaki Watanabe

  Applied Stochastic Models in Business and Industry 35(3) 747-765 2019年6月 査読有り
• 時変多変量自己回帰モデルを用いた日本の輸出量の計量分析

  中島上智, 渡部敏明

  『経済研究』 68(3) 237-249 2017年7月 査読有り
• Bayesian Forecasting of Value-at-Risk Based on Variant Smooth Transition Heteroskedastic Models

  Cathy W.S. Chen, Monica M.C. Weng, Toshiaki Watanabe

  Statistics and Its Interface 10(3) 451-470 2017年1月 査読有り
• Volatility and Quantile Forecasts by Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution

  Makoto Takahashi, Toshiaki Watanabe, Yasuhiro Omori

  International Journal of Forecasting 32(2) 437-457 2016年4月 査読有り
• Evaluating the Performance of Futures Hedging Using Multivariate Realized Volatility

  Masato Ubukata, Toshiaki Watanabe

  Journal of the Japanese and International Economies 38 148-171 2015年12月 査読有り
• A State Space Approach to Estimating the Integrated Variance under the Existence of Market Microstructure Noise

  Daisuke Nagakura, Toshiaki Watanabe

  Journal of Financial Econometrics 13(1) 45-82 2015年6月 査読有り
• Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models

  Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe

  S. K. Upadhyay, U. Singh, D. K. Dey and A. Loganathan eds. Current Trends in Bayesian Methodology with Applications, Chapman & Hall/CRC Press 435-456 2015年5月 査読有り
• 景気循環の計量分析-サーベイと日本の景気動向指数への応用-

  石原庸博, 渡部敏明

  『経済研究』 66(2) 145-168 2015年4月 査読有り
• Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility

  Masato Ubukata, Toshiaki Watanabe

  Japanese Economic Review 65(4) 431-467 2014年12月 査読有り
• Market Variance Risk Premiums in Japan for Asset Predictability

  Masato Ubukata, Toshiaki Watanabe

  Empirical Economics 47(1) 169-198 2014年8月 査読有り
• Bayesian Analysis of Business Cycle in Japan using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution

  Toshiaki Watanabe

  『経済研究』 65(2) 156-167 2014年4月 査読有り
• アメリカにおける量的緩和の効果-実証分析のサーベイ-

  渡部 敏明

  『証券アナリストジャーナル』 52(4) 28-34 2014年4月
• News Impact Curve for Stochastic Volatility Models

  Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe

  Economics Letters 120(1) 130-134 2013年7月 査読有り
• 時変ベクトル自己回帰モデル―サーベイと日本のマクロデータヘの応用―

  中島上智, 渡部 敏明

  『経済研究』 63(3) 193-208 2012年7月 査読有り