渡部 敏明

MISC

• 一橋大、72年ぶり新学部

  渡部敏明

  日本経済新聞朝刊 27-27 2023年4月25日 招待有り
• 新型コロナウイルス禍での日経平均株価のボラティリティと分散リスクプレミアム(2)

  渡部敏明

  日本取引所グループ『先物・オプションレポート』 33(3) 1-5 2021年3月 招待有り
• 新型コロナウイルス禍での日経平均株価のボラティリティと分散リスクプレミアム(1)

  渡部敏明

  日本取引所グループ『先物・オプションレポート』 33(2) 1-8 2021年2月 招待有り
• Stock Return Predictability and Variance Risk Premia around the ZLB

  Toshiaki Ogawa, Masato Ubukata, Toshiaki Watanabe

  IMES Discussion Paper Series, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, 2020-E-9 2020年7月
• 「ベイズ計量経済学へのいざない〜入門から実践へ」第6回(ファイナンスやマクロ経済学への応用(2))

  大森裕浩, 渡部敏明

  『経済セミナー』 (2019年2・3月号) 94-98 2019年1月 招待有り
• 「ベイズ計量経済学へのいざない〜入門から実践へ」第5回(ファイナンスやマクロ経済学への応用(1))

  大森裕浩, 渡部敏明

  『経済セミナー』 (2018年12・2019年1月号) 2018年11月 招待有り
• 日経 225 先物のリターン、ボラティリティ、出来高の日中周期性

  渡部敏明

  日本取引所グループ『先物・オプションレポート』 30(11) 1-10 2018年11月 招待有り
• 「ベイズ計量経済学へのいざない〜入門から実践へ」第4回(さまざまなミクロ計量経済モデル)

  大森裕浩, 渡部敏明

  『経済セミナー』 (2018年10・11月号) 2018年9月 招待有り
• 「ベイズ計量経済学へのいざない〜入門から実践へ」第3回(シミュレーションで問題を解く)

  大森裕浩, 渡部敏明

  『経済セミナー』 (2018年8・9月号) 2018年7月 招待有り
• 「ベイズ計量経済学へのいざない〜入門から実践へ」第2回(役に立つモデルとは)

  大森裕浩, 渡部敏明

  『経済セミナー』 (2018年6・7月号) 2018年5月 招待有り
• 「ベイズ計量経済学へのいざない〜入門から実践へ」第1回(データを使って学習する)

  大森裕浩, 渡部敏明

  『経済セミナー』 (2018年4・5月号) 2018年3月 招待有り
• クリストファー・シムズ教授講演"Credit and Crises"解説

  渡部 敏明

  『経済セミナー』 (2017年6・7月号) 51-55 2017年6月 招待有り
• 日経225分散リスク・プレミアムの予測力

  渡部 敏明

  日本取引所『先物・オプションレポート』 28(11) 1-8 2016年11月 招待有り
• ルーカス批判とマクロ計量分析

  渡部 敏明

  『経済セミナー』増刊「進化する経済学の実証分析」日本評論社 37-41 2016年9月 招待有り
• 経済指標・金融政策の公表が日本国債先物の日中流動性に与える影響

  土田直司, 吉羽要直, 渡部敏明

  日本取引所『先物・オプションレポート』 28(9) 1-6 2016年9月 招待有り
• The Intraday Market Liquidity of Japanese Government Bond Futures

  Naoshi Tsuchida, Toshiaki Watanabe, Toshinao Yoshiba

  IMES Discussion Paper Series, 2106-E-7, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan 2016年6月
• 条件付き不均一分散の頑強推定の展望

  渡部 敏明

  北川源四郎・田中勝人・川崎能典監訳『時系列分析ハンドブック』朝倉書店 137-170 2016年2月 招待有り
• Employing Bayesian Forecasting of Value-at-Risk to Determine an Appropriate Model for Risk Management (共著)

  Cathy W. S. Chen, Monica M, C. Weng, Toshiaki Watanabe

  Discussion Paper, HIAS-E-16, Hitotsubashi Institute for Advanced Studies 2015年12月
• 分散リスク・プレミアム

  渡部 敏明

  日本取引所グループ『先物・オプションレポート』 26(9) 1-7 2014年9月 招待有り
• モデル・フリー・インプライド・ボラティリティの計算方法について

  渡部 敏明

  大阪証券取引所『先物オプションレポート』 25(7) 2013年7月 招待有り