吉羽 要直

基本情報

所属

東京都立大学 大学院経営学研究科 教授

統計数理研究所/リスク解析戦略研究センター 客員教授

学位

博士(統計科学)(2011年3月 総合研究大学院大学)

J-GLOBAL ID

201901015853960074

researchmap会員ID

B000359483

研究キーワード

• データサイエンス
• コピュラ
• 数理ファイナンス
• 金融工学
• リスク管理

研究分野

• 自然科学一般 / 応用数学、統計数学 / 数理ファイナンス
• 自然科学一般 / 数学基礎 / 数理ファイナンス
• 人文・社会 / 経営学 / 金融リスク管理
• 人文・社会 / 金融、ファイナンス / 計量ファイナンス
• 情報通信 / 統計科学 /

経歴

• 2024年9月 - 現在

  日本銀行, 金融研究所, 個別事務委嘱
• 2021年4月 - 現在

  東京都立大学, 大学院経営学研究科, 教授
• 2012年4月 - 現在

  統計数理研究所, リスク解析戦略研究センター, 客員教授
• 2019年4月 - 2021年3月

  東京都立大学, 大学院経営学研究科, 特任教授
• 2018年9月 - 2021年3月

  日本銀行, 金融機構局, 企画役
• 2019年9月 - 2019年11月

  国際基督教大学, 非常勤講師
• 2014年10月 - 2018年9月

  日本銀行, 金融研究所, ファイナンス研究グループ長
• 2014年7月 - 2018年9月

  日本銀行, 金融研究所, 企画役
• 2011年2月 - 2014年7月

  日本銀行, 金融機構局, 企画役
• 2006年1月 - 2012年3月

  統計数理研究所, リスク解析戦略研究センター, 客員助教授/客員准教授
• 2004年7月 - 2011年2月

  日本銀行, 金融研究所, 企画役
• 1995年7月 - 2011年2月

  日本銀行, 金融研究所
• 2003年4月 - 2005年3月

  早稲田大学, 大学院アジア太平洋研究科, 非常勤講師
• 2002年2月 - 2002年3月

  筑波大学, 大学院ビジネス科学研究科, 非常勤講師
• 1993年4月 - 1995年7月

  日本銀行, 調査統計局

学歴

• 2010年11月 - 2011年3月

  総合研究大学院大学, 複合科学研究科, 統計科学専攻
• 1991年4月 - 1993年3月

  東京大学大学院, 工学系研究科, 計数工学専攻
• 1987年4月 - 1991年3月

  東京大学, 工学部, 計数工学科

委員歴

• 2025年8月 - 現在

  日本金融・証券計量・工学学会, 監事
• 2023年5月 - 現在

  統計数理研究所, 共同利用委員会委員
• 2023年10月 - 2024年6月

  日本ファイナンス学会, 大会プログラム委員
• 2019年12月 - 2023年12月

  統計質保証推進協会, 統計検定CBT委員会第十三分科会 委員
• 2019年12月 - 2023年12月

  統計質保証推進協会, 統計検定CBT委員会第十二分科会 委員
• 2022年9月 - 2023年5月

  日本ファイナンス学会, 大会プログラム委員
• 2021年6月 - 2023年5月

  日本統計学会, 理事(大会・企画・行事担当)
• 2019年6月 - 2023年5月

  日本統計学会, 和文誌編集委員
• 2014年1月 - 2023年5月

  International Conferences on Sovereign Bond Markets, Scientific Committeeメンバー
• 2022年12月 - 2023年1月

  筑波大学大学院ビジネス科学研究科, 博士論文審査委員
• 2019年6月 - 2021年6月

  日本統計学会, 理事(和文誌編集担当)、和文誌編集委員長
• 2018年10月 - 2020年6月

  日本ファイナンス学会, 大会プログラム委員
• 2014年7月 - 2014年11月

  千葉商科大学, 博士論文審査委員
• 2006年11月 - 2006年11月

  筑波大学大学院ビジネス科学研究科, 博士論文審査委員

受賞

• 1993年10月

  第11回学生論文賞, Linear Time Algorithms for Convex Programming(凸計画問題に対する線形時間アルゴリズム), 日本オペレーションズ・リサーチ学会

  吉羽 要直

論文

• 動的な非対称t接合関数での多変量資産価格変動の把握

  夷藤 翔, 吉羽 要直

  応用統計学 54(2) 167-183 2026年5月 査読有り招待有り最終著者責任著者
• Measuring and testing tail equivalence

  Takaaki Koike, Shogo Kato, Toshinao Yoshiba

  Journal of Multivariate Analysis 209 105460-105460 2025年9月 査読有り最終著者
• 動的な非対称 t 接合関数を用いた多変量資産価格変動の把握

  夷藤 翔, 吉羽 要直

  京都大学数理解析研究所講究録 (2300) 50-65 2025年1月 招待有り最終著者責任著者
• Dynamic asymmetric tail dependence structure among multi-asset classes for portfolio management: Dynamic skew-t copula approach

  Kakeru Ito, Toshinao Yoshiba

  International Review of Economics & Finance 97 103724-103724 2025年1月 査読有り
• 2変量非対称正規分布の裾次数について

  吉羽 要直

  共同研究リポート「極値理論の工学への応用(21)」 (471) 58-72 2024年3月 招待有り筆頭著者最終著者責任著者
• 楕円接合関数の裾従属性と金融リスク管理

  吉羽 要直

  京都大学数理解析研究所講究録 (2272) 32-45 2023年12月 招待有り筆頭著者最終著者責任著者
• On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula

  Toshinao Yoshiba, Takaaki Koike, Shogo Kato

  Symmetry 15(7) 1410-1410 2023年7月13日 査読有り招待有り筆頭著者責任著者
• Copula-based measures of asymmetry between the lower and upper tail probabilities

  Shogo Kato, Toshinao Yoshiba, Shinto Eguchi

  Statistical Papers 63 1907-1929 2022年3月6日 査読有り
• 2変量接合関数の極値での従属性について

  吉羽 要直

  共同研究リポート「極値理論の工学への応用(19)」 (454) 27-42 2022年3月 招待有り筆頭著者最終著者責任著者
• 極値での従属性および非対称性と信用ポートフォリオリスク

  吉羽 要直

  日本統計学会誌 51(1) 157-178 2021年9月 査読有り招待有り筆頭著者最終著者責任著者
• 非対称t接合関数の裾依存性: 同時デフォルト確率との関係を中心に

  吉羽 要直

  共同研究リポート「極値理論の工学への応用(18)」 (445) 49-62 2021年3月 招待有り筆頭著者責任著者
• 非対称t接合関数の性質・推定法とその応用

  吉羽 要直

  京都大学数理解析研究所講究録 (2173) 1-17 2020年12月 招待有り筆頭著者責任著者
• 接合関数を用いた誤方向リスクのモデリング

  安達 哲也, 末重 拓己, 吉羽 要直

  オペレーションズ・リサーチ 65(7) 374-380 2020年7月 招待有り責任著者
• 非対称t接合関数の性質と統計的推定方法 —資産価格変動への応用—

  吉羽 要直

  統計数理 68(1) 45-63 2020年7月 査読有り責任著者
• 裾依存性とポートフォリオリスクの定量化について

  吉羽 要直

  共同研究リポート「極値理論の工学への応用(17)」 (433) 91-110 2020年3月 招待有り筆頭著者責任著者
• 非整数次フーリエ変換と接合関数を適用したジャンプ付き平方根過程に従う累積デフォルト強度分布での誤方向リスク・モデリング:クレジット・デフォルト・スワップに対する信用評価調整への応用

  安達 哲也, 末重 拓己, 吉羽 要直

  京都大学数理解析研究所講究録 (2106) 101-116 2019年4月 招待有り
• Maximum likelihood estimation of skew-t copulas with its applications to stock returns

  Toshinao Yoshiba

  Journal of Statistical Computation and Simulation 88(13) 2489-2506 2018年5月15日 査読有り
• ジャンプ付き平方根過程に従う強度の累積値に関する分布関数計算とCDSのCVAへの応用

  安達 哲也, 末重 拓己, 吉羽 要直

  京都大学数理解析研究所講究録 (2029) 78-91 2017年5月 招待有り
• CVAにおける誤方向リスク・モデル:実装と比較

  安達 哲也, 末重 拓己, 吉羽 要直

  金融研究 36(1) 115-162 2017年1月 査読有り
• The Intraday Market Liquidity of Japanese Government Bond Futures

  土田 直司, 渡部 敏明, 吉羽 要直

  Monetary and Economic Studies 34 67-96 2016年11月 査読有り

MISC

• 2-A-4 デフォルト率と回収率の負の相関 : 2次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な期待損失評価(金融工学(2))

  山下 智志, 吉羽 要直

  日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 2010 98-99 2010年3月4日

書籍等出版物

• 金融工学ハンドブック

  Costis Skiadas 著, 吉羽 要直 (担当:共訳, 範囲:第19章 「動的ポートフォリオ選択とリスク回避」)

  朝倉書店 2009年6月

講演・口頭発表等

• Tail dependence on elliptical copulas and their skew variants

  Toshinao Yoshiba

  The Second Sookmyung-TMU Mathematical Finance Workshop with Young Researchers 2026年3月14日 招待有り
• Dynamic and regime switching skew-t copula modelling for multivariate asset price movement

  Kakeru Ito, Toshinao Yoshiba

  Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2026 2026年2月21日 招待有り
• Dynamic Asymmetric Tail Dependence Structure Among Multi-asset Classes for Portfolio Management: Dynamic Skew-t Copula Approach

  Kakeru Ito, Toshinao Yoshiba

  Quantitative Methods in Finance 2025 2025年12月18日
• 状態変化を考慮した非対称t接合関数のモデリング

  夷藤 翔, 吉羽 要直

  2025年度科学研究費シンポジウム「データサイエンスの分野横断的基盤と実践の総合的探求」 2025年11月27日
• 動的な非対称t接合関数を用いた多変量資産価格変動の把握

  夷藤 翔, 吉羽 要直

  2025年度統計関連学会連合大会 2025年9月8日
• Dynamic skew-t copula modelling for multivariate asset price movement

  Toshinao Yoshiba

  SKKU-Sookmyung Joint International Workshop on Quantitative Finance and Applied Probability 2025年8月27日 招待有り
• Dynamic asymmetric tail dependence structure among multi-asset classes for portfolio management: dynamic skew-t copula approach

  Toshinao Yoshiba

  Sookmyung-TMU Mathematical Finance Workshop with Young Researchers 2025年3月8日 招待有り
• Dynamic asymmetric tail dependence structure among multi-asset classes for portfolio management: dynamic skew-t copula approach

  Toshinao Yoshiba

  Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2025 2025年2月21日 招待有り
• 動的な非対称t接合関数を用いた多変量資産価格変動の把握

  夷藤 翔, 吉羽 要直

  2024年度科学研究費シンポジウム「データサイエンスにおける統計的理論の展開研究」 2025年1月30日
• Dynamic asymmetric tail dependence among multi-asset classes for portfolio management: Dynamic skew-t copula approach

  Kakeru Ito, Toshinao Yoshiba

  17th International Joint Conference of CFE-CMStatistics (CFECMStatistics2024) 2024年12月16日 招待有り
• 動的な非対称t接合関数を用いた多変量資産価格変動の把握

  夷藤 翔, 吉羽 要直

  2024年度数理解析研究所共同研究(公開型)「ファイナンスの数理解析とその応用:Financial Modeling and Analysis」 2024年9月5日
• Dynamic asymmetric tail dependence among multi-asset classes for portfolio management: Dynamic skew-t copula approach

  Kakeru Ito, Toshinao Yoshiba

  The 26th International Conference on Computational Statistics (Compstat 2024) 2024年8月29日
• Tail dependence of copulas for financial risk factors

  吉羽 要直

  Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2024 2024年3月1日 招待有り
• 代表的な接合関数の裾従属係数と裾次数

  吉羽 要直

  2023年度科学研究費シンポジウム「統計科学・機械学習・情報数学の最前線」 2024年1月26日
• On a measure of tail asymmetry for the bivariate skew-normal copula

  吉羽 要直, 小池 孝明, 加藤 昇吾

  16th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2023) 2023年12月17日
• 2変量非対称正規分布の裾次数について

  吉羽 要直

  2023年度 共同研究集会「極値理論の工学への応用」 2023年10月7日
• On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula

  吉羽 要直

  2023年度 共同研究集会「接合関数(コピュラ)理論の新展開」 2023年9月15日 招待有り
• On a measure of tail asymmetry for the bivariate skew-normal copula

  吉羽 要直, 小池 孝明, 加藤 昇吾

  2023年度統計関連学会連合大会 2023年9月5日
• 楕円接合関数の裾従属性と金融リスク管理

  吉羽 要直

  2023年度 数理解析研究所 共同研究(公開型)「ファイナンスの数理解析とその応用」 2023年8月30日
• On a measure of tail asymmetry for the bivariate skew-normal copula

  Toshinao Yoshiba, Takaaki Koike, Shogo Kato

  10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023) 2023年8月21日 招待有り

担当経験のある科目(授業)

• 2022年10月 - 現在

  ファイナンス特別講義(サステナブルファイナンス) (東京都立大学)
• 2022年10月 - 現在

  金融データサイエンス特殊演習 (東京都立大学)
• 2022年4月 - 現在

  金融データサイエンス特殊研究 (東京都立大学)
• 2021年4月 - 現在

  金融における最適化 (東京都立大学)
• 2019年4月 - 現在

  市場リスク管理 (東京都立大学)
• 2019年4月 - 現在

  金融リスク管理概論 (東京都立大学)
• 2019年4月 - 現在

  ファイナンス考究 (東京都立大学)
• 2019年4月 - 現在

  ファイナンス演習 (東京都立大学)
• 2021年10月 - 2022年3月

  ファイナンス特別講義(金融市場の先端的諸問題) (東京都立大学)
• 2019年9月 - 2019年11月

  リスクマネジメント論 (国際基督教大学)
• 2017年5月 - 2017年5月

  計数工学特別講義 (東京大学)
• 2016年1月 - 2016年1月

  金融工学特論II (東京工業大学)
• 2015年7月 - 2015年7月

  エコノミストが見る日本経済 (横浜国立大学)
• 2014年12月 - 2014年12月

  公開講座「コピュラの理論と応用」 (統計数理研究所)
• 2003年4月 - 2005年3月

  統計 (早稲田大学)
• 2004年7月 - 2004年7月

  信用リスク管理 (一橋大学)

所属学協会

• 2023年4月 - 現在

  日本経営財務研究学会
• 2021年4月 - 現在

  日本金融・証券計量・工学学会
• 2019年4月 - 現在

  日本統計学会
• 2018年4月 - 現在

  日本ファイナンス学会

共同研究・競争的資金等の研究課題

• 金融ストレス状況下における従属構造のモデリングと分析

  日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) 2024年4月 - 2028年3月

  吉羽 要直, 夷藤 翔, 小池 孝明, 加藤 昇吾, 室町 幸雄
• 金融リスク管理に用いる多変量接合関数の分析

  日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2021年4月 - 2025年3月

  吉羽 要直
• 多変量接合関数の金融リスク管理への応用

  日本学術振興会 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援 研究活動スタート支援 2019年8月 - 2022年3月

  吉羽 要直