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GARCHによるボラティリティをチャートに表示して眺めてみたかったので作りました。 推定するのはモデル... GARCHによるボラティリティをチャートに表示して眺めてみたかったので作りました。 推定するのはモデルにARMAや平均値を含めないピュアGARCH(p,q)です。 RにはfGarchとtseriesのインストールが必要です。 mt4Rは開発者7bit氏のオリジナルではなく、miccllyさんによるMT4 build600以降対応版で。 build670で作成しましたが722でも動作することを確認しています。 MT4からRを呼んで関数を記述したソースファイルを読み込ませる仕様です。 バックグラウンドのRの動作状況はDebugViewで確認することができます。 先にインジケーターのパラメーターの説明をしてしまいます。 Sizeで指定したサンプルサイズでのモデル推定を、PastBars分遡った足からローリングします。 デフォルトではどちらも1000なので、この場合は階差分1本を含めると最低200