Дисперсия (от лат. dispersio — рассеяние), в математической статистике и теории вероятностей, наиболее употребительная мера рассеивания, т. е. отклонения от среднего. В статистическом понимании Дисперсия
есть среднее арифметическое из квадратов отклонений величин xi от их среднего арифметического
В теории вероятностей Дисперсия случайной величины Х называется математическое ожидание Е (Х — mх)2 квадрата отклонения Х от её математического ожидания mх = Е (Х). Дисперсия случайной величины Х обозначается через D (X) или через s2X. Квадратный корень из Дисперсия (т. е. s, если Дисперсия есть s2) называется средним квадратичным отклонением (см. Квадратичное отклонение ).
Для случайной величины Х с непрерывным распределением вероятностей, характеризуемым плотностью вероятности р (х), Дисперсия вычисляется по формуле
где
Об оценке Дисперсия по результатам наблюдения см. Статистические оценки .
В теории вероятностей большое значение имеет теорема: Дисперсия суммы независимых слагаемых равна сумме их Дисперсия Не менее существенно Чебышева неравенство , позволяющее оценивать вероятность больших отклонений случайной величины Х от её математического ожидания.
Лит.: Гнеденко Б. В., Курс теории вероятностей, 5 изд., М., 1969.