Pour le coup de l'aléatoire, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu peux avoir des variables aléatoires prédictibles, non pas individuellement, mais en masse (loi des grands nombres). Si la bourse était un champ de pari, en pariant régulièrement sur les valeurs qui sortent le plus, des gains prédictibles seraient possibles.
En revanche, tu peux avoir des suites de valeurs qui ne sont pas aléatoires, qui ne se répartissent pas n'importe comment dans un plan, mais qui sont imprédictibles: on n'arrive pas à avoir un modèle qui tienne debour.
Mais je pense que c'est plus l'usage des mots que le fait que le CAC40 soit modélisable ou pas qui nous amène jusque là. Puisqu'en substance là, on est en train de dire tous les deux que le CAC40 a l'air prévisible, mais que les outils pour le prévoir sont défaillants.
Même si au départ j'étais plus en train de penser que structurellement les outils qui le prédiront seront toujours défaillants, rien n'empêche de penser qu'un homme arrivera à trouver des outils adéquats, me prouvant que j'ai tort, ce que tu as l'air de penser.
[^] # Re: Une solution ?
Posté par llaxe . En réponse au journal Linux, le trading à haute fréquence et les gamers. Évalué à 2.
En revanche, tu peux avoir des suites de valeurs qui ne sont pas aléatoires, qui ne se répartissent pas n'importe comment dans un plan, mais qui sont imprédictibles: on n'arrive pas à avoir un modèle qui tienne debour.
Mais je pense que c'est plus l'usage des mots que le fait que le CAC40 soit modélisable ou pas qui nous amène jusque là. Puisqu'en substance là, on est en train de dire tous les deux que le CAC40 a l'air prévisible, mais que les outils pour le prévoir sont défaillants.
Même si au départ j'étais plus en train de penser que structurellement les outils qui le prédiront seront toujours défaillants, rien n'empêche de penser qu'un homme arrivera à trouver des outils adéquats, me prouvant que j'ai tort, ce que tu as l'air de penser.