Warning de départ : je travaillais à la SGCIB il y a moins d'un an et demi, et je travaille chez un concurrent actuellement.
Dans un système d'information de banque d'investissement, tu as généralement un système Front et un système Back. Sur le premier, tu vas collecter les deals des différents trader, faire le pricing, gérer les données de marchés, etc... Le risque de marché se base donc sur les données de ce système. JK créait donc des transactions fictives par une méthode que je n'expliquerai pas ici qui ramenait sa position à des montants normal. Exemple : il achète 100 produits à 10 (transaction réelle), et il en vend 99 à10 (transaction fictive). Il a donc une position de 1 titre, ce qui est en dessous de ses limites.
Le système Back va lui réaliser réellement ces transactions sur le marché et JK a des mots de passe du système lui permettant de supprimer les transactions fictives avant règlement. Le risque de marché ne se base généralement pas sur ces données car il manque des données de marché (volatilité par exemple). Comme il traite des produits listés (cad sur un marché organisé), le risque de marché est le seul qui contrôle ses positions.
Début 2008 : le monsieur sait qu'il va être grillé. Les comptes sont remis à plat, il est impossible que sa hierarchie ne découvre pas tout dans un délai de 3 mois maxi. Il continue quand même, mais change un peu ses plans : il traite en OTC (avec une contrepartie directement et non face à un marché organisé). Le risque de contrepartie le chope en une demi-journée et après enquête on arrive au fiasco actuel. Le pot-aux-roses est découvert alors qu'il en est à une perte d'un milliard et demi environ. La banque décide logiquement de brader toute sa position qui met en péril l'intégralité de la Société Générale et perd du coup 4.9 milliards d'euros.
Il reste beaucoup d'inconnus et d'incohérences. Par exemple : les produits achetés par JK sont des produits à appel de marge. Cela veut dire qu'un flux d'argent tombe régulièrement. Au vu de ses positions, cela fait des montants importants réguliers qu'auraient dû voir le back-office.
# Tentative d'explication
Posté par lezardbreton . En réponse au journal Spécialiste de l'informatique banquaire.... Évalué à 10.
Dans un système d'information de banque d'investissement, tu as généralement un système Front et un système Back. Sur le premier, tu vas collecter les deals des différents trader, faire le pricing, gérer les données de marchés, etc... Le risque de marché se base donc sur les données de ce système. JK créait donc des transactions fictives par une méthode que je n'expliquerai pas ici qui ramenait sa position à des montants normal. Exemple : il achète 100 produits à 10 (transaction réelle), et il en vend 99 à10 (transaction fictive). Il a donc une position de 1 titre, ce qui est en dessous de ses limites.
Le système Back va lui réaliser réellement ces transactions sur le marché et JK a des mots de passe du système lui permettant de supprimer les transactions fictives avant règlement. Le risque de marché ne se base généralement pas sur ces données car il manque des données de marché (volatilité par exemple). Comme il traite des produits listés (cad sur un marché organisé), le risque de marché est le seul qui contrôle ses positions.
Début 2008 : le monsieur sait qu'il va être grillé. Les comptes sont remis à plat, il est impossible que sa hierarchie ne découvre pas tout dans un délai de 3 mois maxi. Il continue quand même, mais change un peu ses plans : il traite en OTC (avec une contrepartie directement et non face à un marché organisé). Le risque de contrepartie le chope en une demi-journée et après enquête on arrive au fiasco actuel. Le pot-aux-roses est découvert alors qu'il en est à une perte d'un milliard et demi environ. La banque décide logiquement de brader toute sa position qui met en péril l'intégralité de la Société Générale et perd du coup 4.9 milliards d'euros.
Il reste beaucoup d'inconnus et d'incohérences. Par exemple : les produits achetés par JK sont des produits à appel de marge. Cela veut dire qu'un flux d'argent tombe régulièrement. Au vu de ses positions, cela fait des montants importants réguliers qu'auraient dû voir le back-office.
En espérant que cela éclaircit le sujet.