矢島 美寛

MISC

• Covariance tapering for prediction of large spatial data sets in transformed random fields

  Hirano Toshihiro, Yajima Yoshihiro

  Annals of the Institute of Statistical Mathematics 65(5) 913-939 2013年10月
• ON NONPARAMETRIC AND SEMIPARAMETRIC TESTING FOR MULTIVARIATE LINEAR TIME SERIES

  Yoshihiro Yajima, Yasumasa Matsuda

  ANNALS OF STATISTICS 37(6A) 3529-3554 2009年12月
• Fourier analysis of irregularly spaced data on R-d

  Yasumasa Matsuda, Yoshihiro Yajima

  JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY 71(1) 191-217 2009年
• 不等間隔時空間データに対するフーリェ解析

  松田安昌, 矢島美寛

  統計関連学会連合大会講演報告集 2008 2008年
• Spectral analysis of irregularly spaced data on R[d]

  松田 安昌, 矢島 美寛

  研究年報経済学 68(3) 483-496 2007年3月
• 多変量時系列に対する検定統計量の漸近的比較

  矢島美寛, 松田安昌

  統計関連学会連合大会講演報告集 2007 2007年
• 空間回帰におけるLSE(最小2乗推定量)の漸近相対有効性

  矢島美寛, 松田安昌

  統計関連学会連合大会講演報告集 2007 2007年
• 不等間隔時空間データに対するフーリエ解析

  松田安昌, 矢島美寛

  応用統計学 36(1) 2007年
• Selecting models with different spectral density matrix structures by the cross-validated log likelihood criterion

  Y Matsuda, Y Yajima, H Tong

  BERNOULLI 12(2) 221-249 2006年4月
• 空間補正誤差を持つ回帰モデルの推定について(原標題は英語)

  矢島美寛, 松田安昌

  統計関連学会連合大会講演報告集 2006(CD-ROM) 2006年
• 空間データのフーリエ解析

  松田安昌, 矢島美寛

  統計関連学会連合大会講演報告集 2006(CD-ROM) 2006年
• クロスバリデーションによるスペクトルモデルの選択

  松田安昌, 矢島美寛, TONG H

  統計関連学会連合大会講演報告集 2004 2004年
• C-1 多変量時系列におけるノンパラメトリックおよびセミパラメトリック検定について(経済時系列)(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))

  矢島 美寛, 松田 安昌

  日本統計学会誌 33(3) 384-384 2003年
• 多変量時系列におけるノンパラメトリックおよびセミパラメトリック検定について

  矢島美寛, 松田安昌

  統計関連学会連合大会講演報告集 2003 2003年
• Prediction and signal extraction of strongly dependent processes in the frequency domain

  J Hidalgo, Y Yajima

  ECONOMETRIC THEORY 18(3) 584-624 2002年6月
• Determination of cointegrating rank in fractional systems

  PM Robinson, Y Yajima

  JOURNAL OF ECONOMETRICS 106(2) 217-241 2002年2月
• On Testing for Separable Correlations for Multivariate Time Series

  Matsuda, Y, Yajima, Y

  J.Time Series Analysis 25 501-528 2001年
• 空間時系列モデルの推定と検定について

  松田安昌, 矢島美寛

  日本統計学会講演報告集 68th 2000年
• Estimation of the Autocorrelation Function of a Stationary Time Series with Missing Observations

  Yajima,Y, Nishino,H

  Sankhy(]E87BC[) Ser A 61(2) 189-207 1999年
• PARAMETER ESTIMATION OF UNIT ROOT PROCESSES WITH MISSING OBSERVATIONS

  Nishino Haruhisa, Yajima Yoshihiro

  JOURNAL OF THE JAPAN STATISTICAL SOCIETY 29(2) 181-200 1999年