小池 孝明

基本情報

所属

一橋大学 経済学研究科 准教授

学位

Doctor of Philosophy(2020年10月 University of Waterloo)

通称等の別名

Taka

ORCID iD

https://orcid.org/0000-0002-7940-1418

J-GLOBAL ID

202001013526135114

researchmap会員ID

R000014088

外部リンク

https://sites.google.com/view/takaakikoike/home

研究キーワード

• 接合関数
• システミックリスク
• リスク分配
• リスク合算
• リスク尺度
• マルコフ連鎖モンテカルロ法
• 極値理論
• 分散減少法
• 従属性尺度
• 従属性

研究分野

• 人文・社会 / 経済統計 / 多変量リスク解析
• 自然科学一般 / 応用数学、統計数学 / 多変量解析

経歴

• 2025年4月 - 現在

  一橋大学, 経済学研究科, 准教授
• 2024年4月 - 現在

  統計数理研究所, リスク解析戦略研究センター, 客員講師
• 2023年2月 - 現在

  慶應義塾大学, 理工学部, 訪問講師
• 2022年4月 - 2025年3月

  一橋大学, 経済学研究科, 講師
• 2022年4月 - 2024年3月

  統計数理研究所, リスク解析戦略研究センター, 外来研究員
• 2020年12月 - 2023年1月

  慶應義塾大学, 理工学部, 大学訪問助教
• 2020年10月 - 2022年3月

  統計数理研究所, リスク解析戦略研究センター, 特任助教
• 2015年9月 - 2016年2月

  スイス連邦工科大学チューリッヒ校, 数学科, 訪問学生

学歴

• 2017年9月 - 2020年10月

  ウォータールー大学, 数理学部, 統計・保険数理学科
• 2015年4月 - 2017年3月

  慶應義塾大学, 理工学研究科, 数理科学専修
• 2011年4月 - 2015年3月

  慶應義塾大学, 理工学部, 数理科学科

委員歴

• 2026年5月 - 2028年3月

  日本保険・年金リスク学会 (JARIP), JARIPジャーナル編集委員
• 2025年6月 - 2027年5月

  統計数理研究所, 共同利用委員会委員
• 2026年4月 - 2027年3月

  日本保険・年金リスク学会 (JARIP), 国際担当理事
• 2026年4月 - 2027年3月

  日本保険・年金リスク学会 (JARIP), 評議員
• 2024年

  日本保険・年金リスク学会 (JARIP), 実務ジャーナル「リスクと保険」編集委員会 副委員長
• 2023年

  日本アクチュアリー会, ERM委員会
• 2023年

  日本アクチュアリー会, ASTIN関連研

受賞

• 2020年7月

  David A. Sprott賞, ウォータールー大学
• 2018年11月

  Statistics and Actuarial Science Chair Award, ウォータールー大学
• 2018年3月

  Statistics and Actuarial Science Chair Award, ウォータールー大学
• 2018年2月

  Teaching Assistant Award, ウォータールー大学
• 2017年9月

  Statistics and Actuarial Science Doctoral Entrance Award, ウォータールー大学
• 2016年3月

  学生優秀発表賞, 金融リスク評価における再配列アルゴリズムとその問題点, 日本統計学会
• 2015年9月

  藤原賞, 慶應義塾大学

論文

• Robust risk evaluation of joint life insurance under dependence uncertainty

  Takaaki Koike

  Annals of Operations Research 2026年4月23日 査読有り筆頭著者責任著者
• Forecasting and backtesting gradient allocations of expected shortfall

  Takaaki Koike, Cathy W.S. Chen, Edward M.H. Lin

  Insurance: Mathematics and Economics 124 103130-103130 2025年9月 査読有り筆頭著者
• Measuring and testing tail equivalence

  小池孝明, 加藤昇吾, 吉羽要直

  Journal of Multivariate Analysis 209 105460-105460 2025年9月 査読有り筆頭著者
• Invariant correlation under marginal transforms

  Takaaki Koike, Liyuan Lin, Ruodu Wang

  Journal of Multivariate Analysis 204(105361) 1-20 2024年8月 査読有り筆頭著者
• Comparison of Correlation-based Measures of Concordance in terms of Asymptotic Variance

  小池孝明, Marius Hofert

  Journal of Multivariate Analysis 201 2024年5月 査読有り筆頭著者責任著者
• Tail risk forecasting with semi-parametric regression models by incorporating overnight information

  Cathy W.S. Chen, Takaaki Koike, Wei-Hsuan Shau

  Journal of Forecasting 43(5) 1492-1512 2024年2月 査読有り
• Joint Mixability and Notions of Negative Dependence

  Takaaki Koike, Liyuan Lin, Ruodu Wang

  Mathematics of Operations Research 2024年1月29日 査読有り筆頭著者
• Matrix compatibility and correlation mixture representation of generalized Gini's gamma

  小池孝明, Marius Hofert

  Canadian Journal of Statistics 51(4) 1111-1125 2023年12月 査読有り筆頭著者責任著者
• On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula

  吉羽要直, 小池孝明, 加藤昇吾

  Symmetry 15(7) 1410-1410 2023年7月 査読有り招待有り
• Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas

  小池孝明, 加藤昇吾, Marius Hofert

  ASTIN Bulletin - The Journal of the International Actuarial Association 53(2) 466-487 2023年5月 査読有り筆頭著者責任著者
• Avoiding zero probability events when computing Value at Risk contributions

  Koike, T, Saporito, Y, Targino, R

  Insurance: Mathematics and Economics 106 173-192 2022年9月 査読有り筆頭著者
• Modality for scenario analysis and maximum likelihood allocation

  Koike, T, Hofert, M

  Insurance: Mathematics and Economics 97 24-43 2021年3月 査読有り筆頭著者
• Markov chain monte carlo methods for estimating systemic risk allocations

  Koike, T, Hofert, M

  Risks 8(1) 6-6 2020年1月15日 査読有り筆頭著者責任著者
• Estimation of risk contributions with MCMC

  Koike, T, Minami, M

  Quantitative Finance 19(9) 1579-1597 2019年9月2日 査読有り筆頭著者責任著者
• Compatibility and attainability of matrices of correlation-based measures of concordance

  Hofert, M, Koike, T

  ASTIN Bulletin - The Journal of the International Actuarial Association 49(3) 885-918 2019年9月 査読有り最終著者
• 再配列アルゴリズムを用いたVaR境界の算出

  小池孝明, 南美穂子, 白石博

  日本統計学会誌 45(2) 353-375 2016年4月7日 査読有り筆頭著者

MISC

• Measuring multivariate maximal tail dependence

  Takaaki Koike, Marius Hofer, Haruki Tsunekawa

  ArXiv arXiv:/2605.25766 2026年5月 筆頭著者責任著者
• Tail copula representation of path-based maximal tail dependence

  Takaaki Koike, Marius Hofer, Haruki Tsunekawa

  ArXiv arXiv://2604.05985 2026年4月 筆頭著者責任著者
• Measuring tail asymmetry of skew normal copula

  小池孝明

  統計数理研究所共同研究リポート 478 極値理論の工学への応用 (22) 4-8 2025年3月 招待有り筆頭著者
• Discussion of tail dependence measures using tail copulas

  小池孝明

  統計数理研究所共同研究リポート 454, 極値理論の工学への応用(19) 11-16 2022年3月
• Risk Analysis: Measures of concordance, their compatibility and capital allocation

  Takaaki Koike

  UWSpace 2020年8月 筆頭著者

講演・口頭発表等

• Tail copula and path-based maximal tail dependence

  小池孝明

  コピュラ理論の新展開 2026年5月14日 招待有り
• Robust risk evaluation of joint life insurance under dependence uncertainty

  小池孝明

  日本保険・年金リスク学会 第23回 研究発表大会 2025年11月1日
• Robust risk evaluation of joint life insurance under dependence uncertainty

  小池孝明

  JAFEE-SOFINE-ISM International Symposium on Quantitative Finance and Actuarial Science 2025年9月20日 招待有り
• Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas

  小池孝明

  日本アクチュアリー会 ASTIN関連研究会 ミーティング 2024年12月20日 招待有り
• Forecasting and backtesting gradient allocations of expected shortfall

  小池孝明

  CFE-CMStatistics 2024年12月16日
• Measuring and testing tail equivalence

  小池孝明

  一橋大学 経済統計ワークショップ 2024年11月29日 招待有り
• Measuring and testing tail equivalence

  小池孝明

  極値理論の工学への応用 2024年8月8日 招待有り
• Forecasting and backtesting gradient allocations of Expected Shortfall

  小池孝明

  Seminar at at the department of Statistics and Actuarial Science, the University of Hong Kong 2024年5月22日
• Backtesting risk functionals

  小池 孝明

  JARIP研究会, 日本保険・年金リスク学会(JARIP) 2023年11月27日 招待有り
• Extremal negative dependence and its applications to financial risk management

  小池孝明

  Quantitative Finance Seminar at the department of Administration Engineering, faculty of Science and Technology, Keio University 2023年11月2日 招待有り
• Forecasting Gradient Allocations of Expected Shortfall

  小池 孝明

  一橋大学 経済統計ワークショップ 2023年10月20日
• Forecasting Gradient Allocations of Expected Shortfall

  小池 孝明

  接合関数(コピュラ)理論の新展開 2023年9月14日 招待有り
• Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas

  Takaaki Koike

  10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023) 2023年8月24日 招待有り
• Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas

  Takaaki Koike

  ASTIN Webinar 2023年8月15日 招待有り
• Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas

  小池孝明

  一橋大学 経済統計ワークショップ 2022年12月16日
• Joint mixability and negative orthant dependence

  小池孝明

  Academic Speech at Department of Statistics, Feng Chia University 2022年11月16日
• Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas

  小池孝明

  Academic Speech at Department of Statistics, Feng Chia University 2022年11月16日
• Joint mixability and negative orthant dependence

  小池孝明

  コピュラ理論の新展開 2022年9月16日 招待有り
• Joint Mixability and Negative Orthant Dependence

  小池孝明

  第57回(2022年度夏季)ジャフィー大会 2022年8月19日
• Simulation of completely mixable distributions and its application to variance reduction

  小池孝明

  第16回日本統計学会春季集会 2022年3月5日

担当経験のある科目(授業)

• 2022年4月 - 現在

  基礎計量経済学 (一橋大学)

所属学協会

• 2021年12月 - 現在

  日本オペレーションズ・リサーチ学会
• 2021年10月 - 現在

  日本金融・証券計量・工学学会
• 2021年9月 - 現在

  日本保険・年金リスク学会
• 2016年4月 - 現在

  日本統計学会
• 2014年4月 - 現在

  日本アクチュアリー会

共同研究・競争的資金等の研究課題

• 多変量モデル依存から脱却した金融リスク管理手法の統計的発展

  日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究 2026年4月 - 2029年3月

  小池 孝明
• 金融ストレス状況下における従属構造のモデリングと分析

  日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) 2024年4月 - 2028年3月

  吉羽 要直, 夷藤 翔, 小池 孝明, 加藤 昇吾, 室町 幸雄
• 多次元リスクの資本分配と従属性の研究

  日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究 若手研究 2021年4月 - 2025年3月

  小池 孝明