枇々木 規雄

論文

• 資産配分モデルの実務への適用と投資信託の設計

  伊藤雅剛, 徐嘉文, 枇々木規雄

  オペレーションズ・リサーチ 66 683-689 2021年10月 査読有り
• 最適資産配分問題における収益率分布推定方法の比較

  霧生 拓也, 枇々木裕太, 枇々木 規雄

  ジャフィー・ジャーナル 19 1-26 2021年4月 査読有り
• オプション価格情報を利用した資産価格変動要因の分解―米国株式市場における実証分析―

  霧生 拓也, 枇々木 規雄

  現代ファイナンス 43 27-48 2021年4月 査読有り
• Asset Allocation with Asset-class-based and Factor-based Risk Parity Approaches

  H. Kato, N. Hibiki

  Journal of the Operations Research Society of Japan 63(4) 93-113 2020年10月 査読有り
• 銀行口座の入出金情報に基づく個人の行動特性を考慮したカードローンのデフォルト分析とモデル化

  上武 治紀, 吉田 博哉, 枇々木 規雄

  日本統計学会誌 49(2) 1-24 2020年3月 査読有り
• Time-series analysis of truncated realized volatility

  TAKEHIRO YAMAMOTO, HIBIKI NORIO

  Proceedings of the 20th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2019年12月 査読有り
• Optimal asset allocation with risk-adjusted implied return distribution based on the recovery theorem

  YUTA HIBIKI, TAKUYA KIRIU, HIBIKI NORIO

  Proceedings of the 20th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2019年12月 査読有り
• 公的年金の繰下げ受給と退職後の家計の長生きリスク

  柴原 聖大, 枇々木 規雄

  日本保険・年金リスク学会誌 11(1) 25-52 2019年9月 査読有り
• Estimating the Recovery Rates for Unsecured Loans to Small Sized Firms

  M. Toshiro, M. Tasaki, Y. Hikidera, N. Hibiki

  Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance 13(2) 2019年7月 査読有り
• Dynamic Optimal Execution Models with Transient Market Impact and Downside risk

  Y. Ono, N. Hibiki, Y. Sakurai

  Journal of Japan Industrial Management Association 70(2E) 105-114 2019年7月 査読有り
• 個人企業向けクレジットスコアリングモデルにおける業歴の有効性

  尾木研三, 内海裕一, 枇々木規雄

  統計数理 67(1) 121-149 2019年6月 査読有り
• Generalized Recovery Theoremを用いた収益率分布の推定

  伊藤 雅剛, 霧生 拓也, 枇々木 規雄

  ジャフィー・ジャーナル 17 76-99 2019年4月 査読有り
• Estimating Forward Looking Distribution with the Ross Recovery Theorem

  T. Kiriu, N. Hibiki

  Journal of the Operations Research Society of Japan 62(2) 83-107 2019年4月 査読有り
• 収入管理タイプが家計に及ぼす影響の分析とファイナンシャル・プランニングへの応用

  伊藤 希, 枇々木 規雄

  ファイナンシャル・プランニング研究 (18) 4-21 2019年3月31日
• A Study on Optimal Limit Order Strategy using Multi-Period Stochastic Programming considering Nonexecution Risk

  SHUMPEI SAKURAI, HIBIKI NORIO

  Proceedings of the 19th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2018年12月 査読有り
• Estimation decay kernel of transient market impact using multi-dimensional Hawkes process

  TOMOKI OKADA, HIBIKI NORIO

  Proceedings of the 19th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2018年12月 査読有り
• An Optimal Execution Model with S-shaped Temporary and Transient Market Impacts

  YUHEI ONO, HIBIKI NORIO

  Proceedings of the 19th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2018年12月 査読有り
• Asset Allocation with Factor-based Risk Parity Strategy

  HIROTAKA KATO, HIBIKI NORIO

  Proceedings of the 19th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2018年12月 査読有り
• Generating the dynamic life tables modified by subjective indices for retirement planning

  NOZOMI ITO, HIBIKI NORIO

  Proceedings of the 18th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2017年12月 査読有り
• Estimating Forward Looking Return Distribution with the Generalized Recovery Theorem

  MASATAKA ITO, TAKUYA KIRIU, HIBIKI NORIO

  Proceedings of the 18th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2017年12月 査読有り