安田 和弘

基本情報

所属

法政大学 理工学部 経営システム工学科 准教授

学位

学士(理学)(2003年3月 京都大学)

博士(理学)(2008年3月 大阪大学)

研究者番号

80509638

J-GLOBAL ID

200901094783555991

researchmap会員ID

6000019137

主要な研究キーワード

• 数理ファイナンス
• 確率解析
• 確率論
• ファイナンス数学
• 確率数値解析
• 金融工学
• 統計解析

主要な研究分野

• 自然科学一般 / 基礎解析学 / 確率論・確率解析
• 自然科学一般 / 応用数学、統計数学 / 数理ファイナンス・金融工学

主要な経歴

• 2016年4月 - 現在

  法政大学, 大学院 理工学研究科 システム理工学専攻(経営システム系)
• 2013年4月 - 現在

  法政大学, 理工学部 経営システム工学科, 准教授

学歴

• - 2008年3月

  大阪大学, 基礎工学研究科

受賞

• 2009年5月

  2009年度システム制御情報学会砂原賞, システム制御情報学会
• 2009年5月

  2009年度システム制御情報学会奨励賞, システム制御情報学会

論文

• Optimal investment and reinsurance strategy for mean-variance insurers in a dependent risk model using a linear Gaussian stochastic factor model

  H. Hanyu, H. Hata, K. Yasuda

  Asia-Pacific Financial Markets (accepted) 2026年 査読有り
• Policy Improvement Algorithm for an Optimal Consumption and Investment Problem Under a Certain Nonlinear Stochastic Factor Model

  H. Hata, K. Yasuda

  ICIAM2023 Springer Series, Recent Developments in Stochastic Numerics and Computational Finance 6 1-25 2025年7月 査読有り
• Expected power utility maximization of insurers

  H. Hata, K. Yasuda

  Asia-Pacific Financial Markets 31(3) 543-577 2024年9月 査読有り
• Expected power utility maximization with delay for insurers under the 4/2 stochastic volatility model

  H. Hata, K. Yasuda

  Mathematical Control and Related Fields 14(1) 16-50 2024年3月 査読有り
• An expected exponential utility maximization problem for Bitcoin miners

  K. Yasuda

  Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 41(1) 521-543 2024年1月 査読有り
• Expressions of Forward Starting Option Price in Hull–White Stochastic Volatility Model

  H. Hata, N.-L. Liu, K. Yasuda

  Decisions in Economics and Finance 45(1) 101-135 2022年6月 査読有り
• Numerical study for expected power utility maximization of insurers

  H. Hata, K. Yasuda

  Proceedings of the 53rd ISCIE international symposium on stochastic systems theory and its applications 93-101 2022年4月 査読有り
• Effect of Zero-cost Interval in Running Cost for Stochastic Impulse Control Problems

  R. Naito, K. Yasuda

  Transactions of the Institute of Systems, Control and Information Engineers 32(8) 301-308 2019年8月 査読有り
• Classical and restricted impulse control for the exchange rate under a stochastic trend model

  Wolfgang J. Runggaldier, Kazuhiro Yasuda

  Journal of Economic Dynamics and Control 91 369-390 2018年6月1日 査読有り
• Expected exponential utility maximization of insurers with a Linear Gaussian stochastic factor model

  Hiroaki Hata, Kazuhiro Yasuda

  Scandinavian Actuarial Journal 2018(5) 357-378 2018年5月28日 査読有り
• Tuning of a Bayesian Estimator under Discrete Time Observations and Unknown Transition Density

  A. Kohatsu-Higa, N. Vayatis, K. Yasuda

  Theory of Stochastic Processes 23(39)(1) 18-52 2018年 査読有り
• Weak rate of convergence of the Euler-Maruyama scheme for stochastic differential equations with non-regular drift

  Arturo Kohatsu-Higa, Antoine Lejay, Kazuhiro Yasuda

  Journal of Computational and Applied Mathematics 326 138-158 2017年12月 査読有り
• On Malliavin Sensitivity Analysis with Polynomial Growth Payoff Functions under the Black-Scholes Model

  K. Yamamura, K. Yasuda

  JSIAM Letters 9 1-4 2017年2月 査読有り
• On Classical and Restricted Impulse Stochastic Control for the Exchange Rate

  Giulio Bertola, Wolfgang J. Runggaldier, Kazuhiro Yasuda

  Applied Mathematics and Optimization 74(2) 423-454 2016年10月 査読有り
• Effects on Hedging Errors of First-to-Default Swap from Parameter Estimation Errors

  H. Hebiguchi, K. Yasuda

  Proceedings of the 47th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (electronic proceedings) 154-163 2016年5月 査読有り
• Numerical Comparisons of Expected Log-Utility Maximization Problem with a Factor Model under Several Situations

  Y. Asakura, K. Yasuda

  Proceedings of the 47th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (electronic proceedings) 189-195 2016年5月 査読有り
• On Effects of Estimations and Information for Expected Log-Utility Maximization Problems

  Y. Asakura, K. Yasuda

  Proceedings of the 45th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (electronic proceedings) 90-99 2014年8月
• Strong Consistency of Bayesian Estimator for the Ornstein-Uhlenbeck Process

  A. Kohatsu-Higa, N. Vayatis, K. Yasuda

  Inspired by Finance 411-438 2013年11月 査読有り
• An Ornstein-Uhlenbeck Type Process which Satisfies Sufficient Conditions for a Simulation-Based Filtering Procedure

  A. Kohatsu-Higa, K. Yasuda

  Malliavin Calculus and Stochastic Analysis 34 173-194 2013年3月 査読有り
• Sensitivity Analysis of Expectation with respect to Stochastic Differential Equations with Long Memory through Malliavin Calculus

  K. Yasuda

  Transactions of the Institute of Systems, Control and Information Engineers 25(11) 328-335 2012年11月 査読有り

MISC

• 書評『A. Kohatsu-Higa and A. Takeuchi: Jump SDEs and the Study of Their Densities: A Self-Study Book (Universitext)』

  安田 和弘

  数学 77(3) 326-332 2025年7月
• A review of some recent results on Malliavin Calculus and its applications

  A. Kohatsu-Higa, K. Yasuda

  Advanced Financial Modelling (Radon Series on Computational and Applied Mathematics) 8 275-302 2009年10月

主要な所属学協会

• 2015年6月 - 現在

  日本応用数理学会
• 2013年7月 - 現在

  日本金融・証券計量・工学学会
• 2008年4月 - 現在

  日本数学会

共同研究・競争的資金等の研究課題

• 数理ファイナンスにおける不完全情報下での確率制御問題の新展開

  日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2024年4月 - 2028年3月

  安田 和弘
• Merton問題に対する数値計算アルゴリズムの構築およびその収束に関する研究

  日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2021年4月 - 2024年3月

  安田 和弘
• ファイナンスにおける推定と数値解析における新展開

  日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B) 2011年 - 2013年

  安田 和弘