山下 智志

基本情報

所属

統計数理研究所 データ科学研究系 教授

学位

博士・工学(1997年)(京都大学)

J-GLOBAL ID

200901060887425206

researchmap会員ID

0000013877

研究キーワード

• 中小企業
• 欠損値補間
• 銀行
• 経済統計
• データクレンジング
• 非集計分析
• 構造化
• 市場リスク
• BIS規制
• 意思決定
• リスク
• ロジットモデル
• 財務データベース
• 信用リスク

研究分野

• 人文・社会 / 金融、ファイナンス / リスク計量化分析、ファイナンス統計学、信用リスクデータベース、意思決定論、データ構造化
• 人文・社会 / 金融、ファイナンス / Credit risk, Financial Database, Risk Science

経歴

• 2025年4月 - 現在

  統計数理研究所, 所長
• 2024年3月 - 現在

  統計数理研究所, 学際統計数理研究系, 教授
• 2023年4月 - 現在

  統計数理研究所, リスク解析戦略研究センター, 教授 併任
• 2022年1月 - 現在

  統計数理研究所, 大学統計教員育成センター, 教授 併任
• 2018年4月 - 現在

  統計数理研究所, 医療健康データ科学研究センター, 教授 併任
• 2017年4月 - 2025年3月

  統計数理研究所, 副所長
• 2011年4月 - 2024年2月

  統計数理研究所, データ科学研究系, 教授
• 2013年4月 - 2023年3月

  統計数理研究所, リスク解析戦略研究センター, センター長 併任
• 2007年4月 - 2011年3月

  統計数理研究所, データ科学研究系, 准教授
• 2001年4月 - 2011年3月

  金融庁, 金融研究研修センター, 特別研究官 併任
• 2005年4月 - 2007年3月

  統計数理研究所, データ科学研究系, 助教授
• 1997年7月 - 2005年3月

  統計数理研究所, 統計科学情報センター, 助教授
• 1998年3月 - 1999年2月

  マサチューセッツ工科大学, 客員准教授 併任
• 1994年2月 - 1997年6月

  統計数理研究所, 統計教育・情報センター, 助手
• 1992年4月 - 1994年1月

  熊本大学, 工学部, 助手
• 1989年4月 - 1992年3月

  安田信託銀行, 投資研究部

学歴

• 1997年

  京都大学, 博士(工学)
• 1987年 - 1989年

  京都大学大学院, 工学系研究科応用システム専攻
• 1983年 - 1987年

  京都大学, 工学部交通土木工学科

委員歴

• 2021年 - 現在

  総務省統計研究研修所, 客員教授
• 2021年 - 現在

  日本統計学会, 監事
• 2020年 - 現在

  日本学術会議, 連携会員
• 2017年 - 現在

  日本統計学会 評議員
• 2017年 - 現在

  日本統計学会, 代議員
• 2014年 - 現在

  国際協力銀行(JBIC), テクニカルアドバイザー
• 2013年 - 現在

  一般社団法人CRD協会, 顧問
• 2013年 - 現在

  一般社団法人CRD協会, 第三者評価委員会 委員
• 2023年 - 2024年

  預金保険機構 優先株式等処分審査委員会, 委員長
• 2022年 - 2023年

  日本統計学会, ISI東京大会記念基金運営委員会 委員
• 2022年 - 2023年

  日本統計学会, 渉外委員会 委員
• 2021年 - 2023年

  横断型基幹科学技術研究団体連合, 理事
• 2021年 - 2023年

  横断型基幹科学技術研究団体連合, 企画・事業委員会 委員
• 2021年 - 2023年

  一般財団法人統計質保証推進協会, 事業委員会 オブザーバー
• 2021年 - 2023年

  一般財団法人統計質保証推進協会, 評議員
• 2019年 - 2023年

  預金保険機構 優先株式等処分審査委員会, 委員
• 2022年 - 2022年

  日本統計学会, 学会組織特別委員会 委員
• 2020年 - 2022年

  一橋大学ソーシャル・データサイエンスに関する新学部・研究科アドバイザリーボード, 委員
• 2019年 - 2021年

  日本統計学会, 理事長
• 2019年 - 2020年

  (株)ジェイアール総研情報システム, 技術アドバイザー

受賞

• 2019年6月

  特別賞「LIFULL賞」, Web不動産データを用いた空物件が入居されるまで期間の確率モデリング―物件の特性からどこまで入居の予測が可能か?-, ARG Webインテリジェンスとインタラクション研究会

  渡邊隼史, 一藤裕, 鈴木雅人, 山下智志
• 2019年6月

  スタートアップ賞, Web不動産データを用いた空物件が入居されるまで期間の確率モデリング―物件の特性からどこまで入居の予測が可能か?-, ARG Webインテリジェンスとインタラクション研究会

  渡邊隼史, 一藤裕, 鈴木雅人, 山下智志
• 2019年4月

  文部科学大臣表彰 科学技術賞(科学技術振興部門), 信用リスク評価に対するデータサイエンス技術の振興, 文部科学省

  山下智志
• 2012年3月

  日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)論文賞(応用部門), AUCを用いた格付け予測評価指標と重み付き最適化, 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)

  三浦翔, 山下智志, 江口真透

論文

• 企業ー銀行間のデータ結合と機械学習による金融政策効果と波及メカニズムの検証

  園田 桂子, 山下 智志

  統計数理 69-2 367-388 2021年12月 査読有り
• 企業データの統計的マッチング及びその精度改善

  高部 勲, 山下 智志

  統計研究彙報 78 21-40 2021年3月 査読有り
• New Statistical Matching Methods Using Multinomial Logistic Regression Model

  Isao Takabe, Satoshi Yamashita

  Advanced Studies in Classification and Data Science Chapter 21 265-274 2020年9月 査読有り
• Comparison study of two-step LGD estimation model with probability machines

  Yuta Tanoue, Satoshi Yamashita, Hideaki Nagahata

  RISK MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL JOURNAL 2020年4月 査読有り
• Loss Given Default Estimation: A Two-Stage Model with Classification Tree-Based Boosting and Support Vector Logistic Regression

  Yuta Tanoue, Satoshi Yamashita

  Journal of Risk 21(4) 19-37 2019年4月 査読有り
• B-スプライン及びAdaptive Group LASSOに基づく正則化非線形ロジットモデルによるデフォルト確率の推定

  高部 勲, 山下 智志

  統計数理 66(2) 295-317 2018年12月 査読有り
• 多項ロジットモデルを用いた新たな統計的マッチング手法の提案

  高部 勲, 山下 智志

  統計学 115 1-18 2018年9月 査読有り
• Forecasting loss given default of bank loans with multi-stage model

  Yuta Tanoue, Akihiro Kawada, Satoshi Yamashita

  INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 33(2) 513-522 2017年4月 査読有り
• When banks venture beyond home turf: consequences for loan performance

  Yuta Tanoue, Satoshi Yamashita

  JOURNAL OF CREDIT RISK 13(3) 1-19 2017年 査読有り
• ソーシャル・ビッグデータ駆動の観光政策決定支援システム

  一藤 裕, 岡本 基, 山下 智志, 曽根原 登

  月刊統計 2015-9 20-25 2015年9月 査読有り
• デフォルト企業の正常復帰に関する要因分析と正常復帰確率推定モデル

  田上 悠太, 山下 智志

  統計数理 63-1(1) 145-161 2015年6月 査読有り
• Analytical Solutions for Expected Loss and Standard Deviation of Loss with an Additional Loan

  Satoshi Yamashita, Toshinao Yoshiba

  Asia-Pacific Financial Markets 22(2) 113-132 2015年5月1日 査読有り
• A collateralized loan’s loss under a quadratic Gaussian default intensity process

  Satoshi Yamashita, Toshinao Yoshiba

  Quantitative Finance 13(12) 1935-1946 2013年12月 査読有り
• Analytical solutions for the expected loss of a collateralized loan: A square root intensity process negatively correlated with collateral value

  Satoshi Yamashita, Toshinao Yoshiba

  Journal of Credit Risk 9(2) 27-44 2013年6月1日 査読有り
• Analytical solutions for variance of loss with an additional loan

  Satoshi Yamashita, Toshinao Yoshiba

  Research Memorandum 1171 2013年5月
• デフォルト企業の正常復帰確率に関する実証分析

  山下 智志, 田上 悠太

  Research Memorandum 1172 2013年5月
• 回収実績データに基づくLGDの要因分析と多段階モデルによるLGDおよびEL推計

  川田 章広, 山下 智志

  FSAリサーチレビュー 7 2013年3月 査読有り
• 回収率推計の方法と現状〜バーゼル自己資本規制と回収率推計〜

  山下 智志

  CRDジャーナル vol.6 17-20 2012年10月
• Analytical Solution for the Loss Distribution of a Collateralized Loan under a Quadratic Gaussian Default Intensity Process

  Satoshi Yamashita, Toshinao Yoshiba

  Bank of Japan Discussion Paper Series 2011-E-20 2001-E-20 1-24 2011年8月
• 回収率推計の方法と現状〜データ分析における回収率の定義と要因〜

  山下 智志

  CRDジャーナル vol.4 31-35 2011年6月

MISC

• 情報・システム研究機構におけるオンサイト施設の整備と構築―公的統計ミクロデータリモートアクセス型利用と「国際ミクロ統計データベース」―

  岡本基, 山下智志

  統計関連学会連合大会講演報告集 2019 13 2019年9月
• 「国際ミクロ統計データベース」のさらなる拡充に向けて

  岡本基, 山下智志

  統計関連学会連合大会講演報告集 2018 358 2018年9月
• 公的統計ミクロデータの研究利活用推進支援

  岡本基, 山下智志

  電子情報通信学会技術研究報告 118(117(LOIS2018 6-9)(Web)) 13‐16 (WEB ONLY) 2018年6月26日
• 国際ミクロ統計データベースの整備と利用

  岡本基, 山下智志

  統計関連学会連合大会講演報告集 2017 345 2017年9月
• 「国際ミクロ統計データベース」の利活用について

  岡本基, 山下智志

  統計関連学会連合大会講演報告集 2016 57 2016年9月
• SC4-1 ショートトーク統計数理研究所リスク解析戦略研究センターにおける計量行動分析(特別セッション 人間の心と体のリスク解析-方法と実証-)

  山下 智志

  日本行動計量学会大会発表論文抄録集 41 244-245 2013年9月3日
• 与信判断が確率変動するときの倒産企業の信用リスク値分布のモデル化:Skew-normal分布の応用

  大野忠士, 山下智志, 椿広計

  統計関連学会連合大会講演報告集 2011 2011年
• 2-A-4 デフォルト率と回収率の負の相関 : 2次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な期待損失評価(金融工学(2))

  山下 智志, 吉羽 要直

  日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 2010 98-99 2010年3月4日
• 確率変動する閾値による倒産分布のモデル化(Hidden Truncationの応用)

  大野忠士, 椿広計, 山下智志

  統計関連学会連合大会講演報告集 2010 2010年
• Expected loss with a negative correlation between hazard and recovery: Analytical evaluation with a square-root hazard process

  Satoshi Yamashita, Toshinao Yoshiba

  ISM Research Memorandum 1092 2009年4月
• 信用リスクスコアリングにおけるAUC、AR値の最大化とモデル安定化

  三浦 翔, 山下 智志, 江口 真透

  FSAリサーチ・レビュー (5) 129-148 2009年3月
• 中小企業に対する債権回収率の実証分析

  伊藤 有希, 山下 智志

  Financial Services Agency research review 2007 189-218 2007年
• 確率過程モデルを用いたデフォルト確率期間構造と回収率の同時推計モデル (特集 クレジットリスク)

  山下 智志, 安道 知寛

  みずほ年金レポート (64) 6-17 2005年11月
• デフォルト確率推計モデルの相互比較と寛厳正の評価

  山下 智志

  FSAリサーチ・レビュー 2005 59-71 2005年
• 「特集 ファイナンス統計学」について

  山下 智志

  統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 50(2) 117-118 2002年12月
• 中小企業貸出の比率によっては標準的手法が有利なケースも--内部格付手法採用に向けたインセンティブに注目 (特集 徹底検証 新BIS規制最終案)

  山下 智志

  金融財政事情 53(41) 22-26 2002年10月28日
• 倒産確率の推定 : 中小企業信用リスク情報データベースを用いて

  高橋 久尚, 山下 智志

  日本統計学会講演報告集 70 224-225 2002年9月1日
• 書評『信用リスクの測定手法のすべて』A.サウンダース 著--代表的モデルの理解・比較に有用

  山下 智志

  金融財政事情 52(42) 63-63 2001年11月12日
• 年金ALMの視点から見た年金数理計算(<小特集>経済予測とシミュレーション)

  山下 智志, 矢頭 智夫

  シミュレーション 17(4) 285-292 1998年12月15日
• S2-1 知覚所要時間分布の形成過程と需要予測

  山下 智志, 萩山 実

  日本行動計量学会大会発表論文抄録集 24 46-47 1996年9月6日

書籍等出版物

• 信用リスクモデルの予測精度 −AR値と評価指標−

  山下 智志, 究所, 三浦 翔, 三菱東京UFJ 銀行 (担当:共著)

  2011年9月
• 統計データ科学事典

  山下 智志, 統計数理研究所 (担当:共著)

  2007年
• モデルバリデーション

  山下 智志 (担当:共著)

  共立出版 2005年
• 金融工学事典

  山下 智志 (担当:共著)

  朝倉書店 2004年
• 市場リスクとVaR

  山下 智志

  朝倉出版 2000年
• 経営工学とコンピュータ

  山下 智志

  共立出版 1996年
• ザ・ポートフォリオ・マネジメント

  山下 智志 (担当:共著)

  きんざい 1991年

講演・口頭発表等

• 金融工学・数理ファイナンスと金融政策のこれまで

  山下 智志

  統計数理研究所オープンハウス公開講演会 2023年5月26日 招待有り
• データ多様化時代のミクロデータ結合技術と社会実装について

  高部 勲, 山下 智志

  生命保険文化センター保険研究室特別研究会 2022年12月16日
• 大規模財務データと融資信用データを用いた企業経営状況分析:中小企業にあたえたコロナのマグニチュード

  山下 智志, 力丸 佑紀, 中西 正, 長幡 英明, 吉沢 史晃

  統計関連学会連合大会 2022年9月6日
• 多ソース多サイトデータの活用

  力丸 佑紀, 柴田 里程, 山下 智志

  統計関連学会連合大会 2022年9月6日
• 公的ミクロデータにおけるデータ構造化とその利用に関する諸問題

  山下 智志, 統計数理研究所

  第6回社会データ構造化シンポジウム 2022年2月18日
• 多項ロジットモデルに基づく公的統計データ及び企業データの統計的マッチング・データ融合

  高部 勲, 総務省統計局, 山下 智志, 統計数理研究

  大規模複雑データの理論と方法論の革新的展開 2020年12月19日
• AIの最近の動向と金融業へ与える影響

  山下 智志, 統計数理研究所

  CRDエグゼクティブセミナー 2020年12月3日
• 大規模低質データと小規模高質データのデータ結合による分析

  山下 智志, 統計数理研究所

  公的統計ミクロデータ研究コンソーシアムシンポジウム2020 2020年11月16日
• 企業データの統計的マッチング及びその精度改善の取組

  高部 勲, 総務省統計局, 山下 智志, 統計数理研究

  日本分類学会第39回大会 2020年11月7日
• 我が国の公的統計の二次的利用に関する最新状況及び研究の動向について

  高部 勲, 総務省統計局, 山下 智志, 統計数理研究

  統計関連学会連合大会 2020年9月11日
• 配合飼料価格安定制度における補填発動リスクの計量化

  長幡 英明, 情報・システム研究機構, 山下 智志, 統計数理研究

  統計関連学会連合大会 2020年9月10日
• 「国際ミクロ統計データベース」の整備と課題

  岡本 基, 情報・システム研究機構, 山下 智志, 統計数理研究

  統計関連学会連合大会 2020年9月10日
• データサイエンスとはなにか?〜その潮流と銀行業への影響

  山下 智志, 統計数理研究所

  セミナーインフォEXECTIVE CONFERENCE地域金融機関におけるデジタル化の進展 2019年12月10日
• データサイエンスとは?その潮流と金融業への影響

  山下 智志, 統計数理研究所

  CRDエグゼクティブセミナー 2019年12月3日
• データサイエンス技術の社会実装の課題と方向性:Webクローリングデータによる不動産収益の面的評価法を例に

  山下 智志, 統計数理研究所

  統計数理研究所統計数理セミナー 2019年11月13日
• ミクロデータに関する構造化技術と意思決定

  山下 智志, 統計数理研究所

  統計関連学会連合大会 2019年9月12日
• 銀行-企業間貸出マッチデータを用いた取引関係の変化の要因分析

  園田 桂子, 山下 智志, 統計数理研究所

  統計関連学会連合大会 2019年9月11日
• 情報・システム研究機構におけるオンサイト施設の整備と構築 ─公的統計ミクロデータリモートアクセス型利用と「国際ミクロ統計データベース」

  岡本 基, 統計数理研究所, 山下 智志, 統計数理研究所

  統計関連学会連合大会 2019年9月9日
• Web不動産データを用いた空物件が入居されるまでの期間に関するデータ特性を考慮した統計モデリング

  渡邊 隼史, 一藤 裕, 鈴木 雅人, UDアセットバリュエーション, 山下 智志, 統計数理研

  2019年度人口知能学会全国大会 2019年6月4日
• AIが金融におけるデジタル革命の潮流を起こす〜発想を変える〜

  山下 智志, 統計数理研究所

  日本経済新聞社APPLIED AI SUMMIT 2019年4月24日

所属学協会

• 日本金融・証券計量・工学学会
• American Association of Financial Studies
• 日本ファイナンス学会
• 日本OR学会
• 土木学会
• 日本行動計量学会
• 日本統計学会

共同研究・競争的資金等の研究課題

• 複数の銀行の与信情報によるデフォルト企業の返済能力推計とその機械学習的方法の開発

  科研費基盤研究(B) 2022年4月 - 2026年3月

  山下智志, 統計数理研究所
• 公的統計ミクロデータを活用したEBPM支援研究プラットフォームの構築

  科研費基盤研究(A) 2021年4月 - 2026年3月

  椿 広計, 統計数理研究所
• 広汎な観測に対する因果性の導入とその最適統計推測論の革新

  科研費基盤研究(S) 2018年6月 - 2023年3月

  谷口 正信, 早稲田大学
• 個別化医療の開発のための統計的方法論の構築とその実践に関する総合的研究

  科研費基盤研究(S) 2016年5月 - 2021年3月

  松井 茂之, 名古屋大学
• 政府統計ミクロデータの構造化と研究利用プラットフォームの形成

  科研費基盤研究(A) 2016年4月 - 2021年3月

  椿 広計, 統計数理研究所
• 企業の信用力評価のための大規模財務データベースの欠損値補完・異常値処理方法の開発

  科研費基盤研究(B) 2015年4月 - 2019年3月

  山下 智志, 統計数理研究所
• 流動性指標の時系列分析:企業倒産に影響を及ぼす金融経済指標間の因果関係解明

  科研費基盤研究(B) 2015年4月 - 2018年3月

  大野 忠士, 筑波大学
• ソーシャル・ビッグデータ利活用・基盤技術の研究開発

  NICT委託研究 2014年9月 - 2018年3月

  曽根原 登, 国立情報学研究所
• 企業倒産における与信判断基準の変化とその要因分析

  日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) 2012年4月 - 2015年3月

  大野 忠士, 椿 広計, 山下 智志
• 大規模債権回収データを利用した中小企業金融の期待損失率推計

  科研費基盤研究(C) 2009年4月 - 2012年3月

  山下 智志
• 中小企業の債権回収に関する実証分析と回収率の数量化モデル

  科研費基盤研究(C) 2005年4月 - 2008年3月

  山下 智志
• 中小企業信用リスクの潜在変数による計量化と信用リスクモデル検査手法の開発

  科研費基盤研究(C) 2002年 - 2004年

  山下 智志
• BIS自己資本規制を考慮したリスク管理方法及び監督行政指導の方法の検討

  科研費奨励研究(A) 1997年

  山下 智志
• マルコフ計画法を応用した年金リスク管理モデルの構築

  科研費奨励研究(A) 1995年

  山下 智志