舟橋 秀治

基本情報

所属

神奈川大学 経済学部 教授

研究者番号

40884383

J-GLOBAL ID

202001010934673850

researchmap会員ID

R000003424

研究キーワード

• ファイナンス
• 金融工学
• 計量ファイナンス
• 数理ファイナンス
• 数値計算
• 応用確率論
• 金融リスク管理

研究分野

• 情報通信 / 数理情報学 / 数理ファイナンス
• 人文・社会 / 金融、ファイナンス / 金融工学
• 人文・社会 / 金融、ファイナンス / ファイナンス

委員歴

• 2010年4月 - 現在

  日本証券アナリスト協会検定会員, 会員

受賞

• 2022年10月

  神奈川大学学術褒章, 神奈川大学

論文

• Funahashi, H. (2024), "Deep Learning for Derivatives Pricing: A Comparative Study of Asymptotic and Quasi-Process Corrections,"Annals of Operations Research, forthcoming.

  2024年 査読有り招待有り
• Funahashi, H. (2023), "SABR Equipped with AI Wings," Quantitative Finance, 23(2), 229 - 249

  2023年 査読有り
• SABR equipped with AI wings

  Hideharu Funahashi

  Quantitative Finance 1-21 2022年12月15日
• REPLICATION SCHEME FOR THE PRICING OF EUROPEAN OPTIONS

  HIDEHARU FUNAHASHI

  International Journal of Theoretical and Applied Finance 2150014-2150014 2021年5月17日
• Funahashi, H. (2021), "Replication Scheme for the pricing of European Options," International Journal of Theoretical and Applied Finance, 24(3), 2150014

  2021年5月 査読有り
• Artificial neural network for option pricing with and without asymptotic correction

  Hideharu Funahashi

  Quantitative Finance 21(4) 575-592 2021年4月3日
• Funahashi, H. (2020), "An Approximate Swaption Formula in Heath-Jarrow-Morton Models," Journal of Derivatives, 27(4), 30 - 50

  2020年8月 査読有り
• An Approximate Swaption Formula in Heath–Jarrow–Morton Models

  Hideharu Funahashi

  The Journal of Derivatives 27(4) 30-50 2020年5月31日 査読有り
• Funahashi, H. and T. Higuchi (2018), "An Analytical Approximation for Single Barrier Options under Stochastic Volatility Models," Annals of Operations Research, 266(1-2), 129 - 157.

  2018年7月 査読有り
• An analytical approximation for single barrier options under stochastic volatility models

  Hideharu Funahashi, Tomohide Higuchi

  ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH 266(1-2) 129-157 2018年7月 査読有り
• Funahashi, H. and M. Kijima (2017), "A Solution to the Time-Scale Fractional Puzzle in the Implied Volatility," Fractal and Fractional, 1(1), 1 - 17

  2017年12月 査読有り
• A Solution to the Time-Scale Fractional Puzzle in the Implied Volatility

  Hideharu Funahashi, Masaaki Kijima

  FRACTAL AND FRACTIONAL 1(1) 2017年12月 査読有り
• Funahashi, H. and M. Kijima (2017), "A Unified Approach for the Pricing of Generalized Asian Options," Review of Derivatives Research, 20(3), 203 - 229

  2017年10月 査読有り
• Chen K C, H. Funahashi , and N. Warmerdam (2017), "Evaluating Conditions and Terms of the AT&T and DirecTV Merger," Research in Finance, 33, 1 - 17

  2017年10月 査読有り
• Evaluating Conditions and Terms of the AT&T and DirecTV Merger

  K.C. Chen, Hideharu Funahashi, Nicole Warmerdam

  Research in Finance 33 1-17 2017年10月 査読有り
• A unified approach for the pricing of options relating to averages

  Hideharu Funahashi, Masaaki Kijima

  REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH 20(3) 203-229 2017年10月 査読有り
• Funahashi, H. (2017), "Pricing Derivatives with Fractional Volatility," International Journal of Financial Engineering, 4(1), 1750014

  2017年3月 査読有り
• Pricing derivatives with fractional volatility

  Hideharu Funahashi

  INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL ENGINEERING 4(1) 2017年3月 査読有り
• Funahashi, H. and M. Kijima (2017), "Does the Hurst Index Matter for Option Prices under Fractional Volatility?" Annals of Finance, 13(1), 55 - 74

  2017年2月 査読有り
• Does the Hurst index matter for option prices under fractional volatility?

  Hideharu Funahashi, Masaaki Kijima

  ANNALS OF FINANCE 13(1) 55-74 2017年2月 査読有り

所属学協会

• 2019年10月 - 現在

  日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)
• 2019年1月 - 現在

  日本ファイナンス学会
• 2010年4月 - 現在

  日本証券アナリスト協会

共同研究・競争的資金等の研究課題

• 確率ボラティリティモデルに対する深層学習の適用とその応用

  基盤研究(C) 2024年4月 - 2027年3月
• 人工知能を用いた派生証券価格の効率的算出手法の研究

  日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究 2022年4月 - 2024年3月

  舟橋 秀治
• 人工回路網を用いたデリバティブの価格付け

  日本学術振興会 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援 2020年9月 - 2022年3月

  舟橋 秀治
• 人工回路網を用いたデリバティブの価格付け

  日本学術振興会(JSPS) 研究活動スタート支援 2020年9月 - 2022年3月