Le plus drôle c'est que ce serait très simple à faire. A l'heure actuelle, les robots passent des millions d'ordres à la seconde mais l'acheteur à plusieurs jours (3 ou 4 de mémoire) pour concrétiser la transaction (ie. payer) faute de quoi elle est annulée. En gros on peut acheter au prix du moment et payer plus tard. Il suffit que les bourses imposent un paiement immédiat. Et là, bye bye HFT car le reste de la chaîne ne peut évidemment pas suivre.
De toutes façons, les bourses seront obligées de prendre des mesures rapidement. La charge générée par le HFT sur les serveurs de bourses augmente à une vitesse folle, frisant le DDOS. Le nombre de requêtes pour générer une vente effective explose. Les bourses peuvent toujours investir dans des batteries de serveurs mais ça leur coûte de plus en plus cher.
[^] # Re: A quand l'arrêt de la vente à découvert
Posté par Croconux . En réponse au journal L'Europe a (enfin) interdit les CDS à nu. Évalué à 3.
Le plus drôle c'est que ce serait très simple à faire. A l'heure actuelle, les robots passent des millions d'ordres à la seconde mais l'acheteur à plusieurs jours (3 ou 4 de mémoire) pour concrétiser la transaction (ie. payer) faute de quoi elle est annulée. En gros on peut acheter au prix du moment et payer plus tard. Il suffit que les bourses imposent un paiement immédiat. Et là, bye bye HFT car le reste de la chaîne ne peut évidemment pas suivre.
De toutes façons, les bourses seront obligées de prendre des mesures rapidement. La charge générée par le HFT sur les serveurs de bourses augmente à une vitesse folle, frisant le DDOS. Le nombre de requêtes pour générer une vente effective explose. Les bourses peuvent toujours investir dans des batteries de serveurs mais ça leur coûte de plus en plus cher.