L'approche classique consiste à décomposer un problème en briques simples dont les comportements et réponses sont étudiés isolément les uns des autres en leur appliquant une validation statistique. Une fois ces modèles individuels jugés satisfaisants, on les remet ensemble pour simuler le système complet (individualisme méthodologique en économie) en faisant à nouveau un agrégat statistique, souvent de type gaussien, mais ce n'est pas le coeur du problème. Le problème c'est que durant la phase d'étude des « atomes » du modèle, on perd de vue les relations, et en particulier les rétroactions possibles entre ces atomes.
Bon, si je puis me permettre une petite remarque, tu as quarante ans de retard. Les modèles macro à agent représentatif c'est devenu un tout petit bout de l'économie. Les économistes étudient en permanence les interactions entre les différentes parties de nos grands modèles. Dans tous les sens et même de manière parfois tordue! Je t'invite par exemple à lire les travaux de Markus Brunnermeier.
J'ai une vague idée de ce que tu entends par «agrégat statistique de type gaussien» même si ce vocabulaire est très imprécis. Je pense qu'il faut t'apprendre que les hypothèses de normalité sont très rares. On les trouve dans des vieux papiers mal compris du public -- je pense à Black et Scholes en particulier. En tout cas, si on fait cette hypothèse, c'est précisement à chaque fois que la distribution d'une variable n'est pas le point central du modèle.
En vérité, je vois bien plus de papiers posant la question de la distribution de certaines valeurs. On peut parler par exemple de la distribution des rendements du S&P 500, probablement leptokurtique et dissymétrique.
Pour finir, je voudrais défendre un peu les modèles à agent représentatif que tu attaques. Les économistes ne cessent de leurs taper dessus, souvent de manière bien plus constructive que toi (cf. Stiglitz). Mais il n'en demeurent pas moins qu'un modèle DSGE prévoyant la croissance, ben cela me semble bien plus prècis que les prévisions de Météo France -- je sais, ce n'est pas strictement comparable statistiquement mais vous voyez l'idée. Certes, ça ne prévoit pas les crises, ça n'est pas très complexe et ça ne fait pas de politique. Mais bon c'est simple et ça fait le boulot. À mon sens, c'est bien cela de la science de qualité. Je ne veux pas dire par là que les économistes sont arrivé à une maîtrise parfaite de leurs sujets. On en est loin. Mais tu ne m'as vraiment, mais alors vraiment pas convaincu de jeter à la poubelle l'héritage de milliers de gens très intelligents qui ont voué leurs vies à l'étude de l'économie durant des décennies. Sans s'interdire la critique, je crois qu'il faut faire preuve d'humilité face à cet héritage.
[^] # Re: Mauvaise définition du capitalisme
Posté par Michaël Malter . En réponse au journal Esprit du libre = Capitalisme. Évalué à 0.
Bon, si je puis me permettre une petite remarque, tu as quarante ans de retard. Les modèles macro à agent représentatif c'est devenu un tout petit bout de l'économie. Les économistes étudient en permanence les interactions entre les différentes parties de nos grands modèles. Dans tous les sens et même de manière parfois tordue! Je t'invite par exemple à lire les travaux de Markus Brunnermeier.
J'ai une vague idée de ce que tu entends par «agrégat statistique de type gaussien» même si ce vocabulaire est très imprécis. Je pense qu'il faut t'apprendre que les hypothèses de normalité sont très rares. On les trouve dans des vieux papiers mal compris du public -- je pense à Black et Scholes en particulier. En tout cas, si on fait cette hypothèse, c'est précisement à chaque fois que la distribution d'une variable n'est pas le point central du modèle.
En vérité, je vois bien plus de papiers posant la question de la distribution de certaines valeurs. On peut parler par exemple de la distribution des rendements du S&P 500, probablement leptokurtique et dissymétrique.
Pour finir, je voudrais défendre un peu les modèles à agent représentatif que tu attaques. Les économistes ne cessent de leurs taper dessus, souvent de manière bien plus constructive que toi (cf. Stiglitz). Mais il n'en demeurent pas moins qu'un modèle DSGE prévoyant la croissance, ben cela me semble bien plus prècis que les prévisions de Météo France -- je sais, ce n'est pas strictement comparable statistiquement mais vous voyez l'idée. Certes, ça ne prévoit pas les crises, ça n'est pas très complexe et ça ne fait pas de politique. Mais bon c'est simple et ça fait le boulot. À mon sens, c'est bien cela de la science de qualité. Je ne veux pas dire par là que les économistes sont arrivé à une maîtrise parfaite de leurs sujets. On en est loin. Mais tu ne m'as vraiment, mais alors vraiment pas convaincu de jeter à la poubelle l'héritage de milliers de gens très intelligents qui ont voué leurs vies à l'étude de l'économie durant des décennies. Sans s'interdire la critique, je crois qu'il faut faire preuve d'humilité face à cet héritage.