Un des articles du canard d'hier s'intitule "Des ordinateurs en folie ont fait perdre 1 000 milliards à Wall Street en vingt minutes" et relate une moment hilarant de mai dernier, pendant lequel des ordinateurs ont joué au ping pong avec des actions en baisse pendant la crise grecque.
Moi, je pense que ces histoires de finance, c'est trop sérieux pour les laisser entre les mains de traders (je rigole à peine). En tout cas, ne pas les laisser à des ordinateurs. Tout simplement parce que les phénomènes concernés ont l'air d'être fortement instables.
J'avais d'ailleurs lu un article expliquant que les modèles considérés comme éprouvés misaient sur une plus grande stabilité que ce que les estimations obtenues en étudiant les données passées. Mais plus moyen de savoir où.
En tout cas, pour ce cas précis, un fort encadrement me semble nécessaire, par exemple en donnant une borne minimale sur la prise en compte d'une transaction (une journée ? une semaine ?)
# Marrante la coincidence
Posté par mickabouille . En réponse au journal Linux, le trading à haute fréquence et les gamers. Évalué à 7.
Moi, je pense que ces histoires de finance, c'est trop sérieux pour les laisser entre les mains de traders (je rigole à peine). En tout cas, ne pas les laisser à des ordinateurs. Tout simplement parce que les phénomènes concernés ont l'air d'être fortement instables.
J'avais d'ailleurs lu un article expliquant que les modèles considérés comme éprouvés misaient sur une plus grande stabilité que ce que les estimations obtenues en étudiant les données passées. Mais plus moyen de savoir où.
En tout cas, pour ce cas précis, un fort encadrement me semble nécessaire, par exemple en donnant une borne minimale sur la prise en compte d'une transaction (une journée ? une semaine ?)