Ils ne calculent pas en entier ou en réel en virgule fixe ? Sachant que 0.1 + 0.2 - 0.3 ne fait pas 0 dans quasiment tous les langages, j'aurais du mal à faire de la finance en calcul flottant. A vrai dire, j'aurais du mal à faire de la finance tout court ;-)
Ce que tu dis est exact en ce qui concerne la comptabilité mais en gestion de risque on utilise beaucoup de modèles mathématiques plus ou moins complexes – qui impliquent du calcul scientifique et donc du calcul en virgule flottante.
Même si les outils sont arbitrairement complexes le problème de base n'est pas difficile à saisir. Un des produits financiers les plus communs est le crédit, et la banque qui émet un crédit a dans ses actifs un contrat qui engage l'autre partie prenante à rembourser sa dette. Quelle est la valeur de cet actif? Quel est le prix juste pour un tel actif? Quel est le prix juste pour une police d'assurance qui protège la banque d'un défaut de paiement? Ce sont les questions de base qui ouvrent sur la finance mathématique.
Un des textes de base de référence sur le sujet est le livre de John Hull "Options, Futures and Other Derivatives" dont les tout premiers chapitres sont abordables sans gros bagage mathématique et qui peut donner une idée plus précise sur le genre de méthodes utilisées. Dans les textes d'introduction il y aussi le livre de Joshi "The Concepts and Practice of Mathematical Finance" qui est moins populaire mais très sympa et on trouve plein de cours en ligne en fac. À un niveau plus avancé un texte classique est le livre de Brigo et Mercurio "Interest rate models, theory and practice" ou (enfin quelque chose en français) le cours de Nicole el-Karoui. Sur arXiv il y a une section q-fin dédiée à la finance mathématique.
[^] # Re: La fin programmée des Unix proprio
Posté par Michaël (site web personnel) . En réponse au journal La mort de Solaris et de SPARC. Évalué à 4. Dernière modification le 07 septembre 2017 à 15:47.
Ce que tu dis est exact en ce qui concerne la comptabilité mais en gestion de risque on utilise beaucoup de modèles mathématiques plus ou moins complexes – qui impliquent du calcul scientifique et donc du calcul en virgule flottante.
Même si les outils sont arbitrairement complexes le problème de base n'est pas difficile à saisir. Un des produits financiers les plus communs est le crédit, et la banque qui émet un crédit a dans ses actifs un contrat qui engage l'autre partie prenante à rembourser sa dette. Quelle est la valeur de cet actif? Quel est le prix juste pour un tel actif? Quel est le prix juste pour une police d'assurance qui protège la banque d'un défaut de paiement? Ce sont les questions de base qui ouvrent sur la finance mathématique.
Un des textes de base de référence sur le sujet est le livre de John Hull "Options, Futures and Other Derivatives" dont les tout premiers chapitres sont abordables sans gros bagage mathématique et qui peut donner une idée plus précise sur le genre de méthodes utilisées. Dans les textes d'introduction il y aussi le livre de Joshi "The Concepts and Practice of Mathematical Finance" qui est moins populaire mais très sympa et on trouve plein de cours en ligne en fac. À un niveau plus avancé un texte classique est le livre de Brigo et Mercurio "Interest rate models, theory and practice" ou (enfin quelque chose en français) le cours de Nicole el-Karoui. Sur arXiv il y a une section q-fin dédiée à la finance mathématique.