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論文

• On decomposition of the last passage time of diffusions

  Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

  Stochastic Processes and their Applications 182 104563-104563 2025年4月 査読有り

MISC

• Loss-Given-Default Modeling by Post-Last Passage Time Process

  Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

  2025年11月
• A Forward-Looking Measure of Credit Risk

  Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili

  SSRN Electronic Journal 2023年6月

講演・口頭発表等

• Credit Risk Assessment with the Consideration of Equity Market Liquidity Risk

  ケヴヘイッシュウィリ ルースダン

  The 24th Conference of the International Federation of Operational Research Societies 2026年7月17日 The International Federation of Operational Research Societies (IFORS)
• Analysis of Stock Market Trading Dynamics and Its Application to Credit Risk Management

  ケヴヘイッシュウィリ ルースダン

  International Workshop on Quantitative Finance 2026 2026年7月4日 東京都立大学金融工学研究センター 招待有り
• Analysis of Stock Market Trading Dynamics and Its Application to Credit Risk Management

  ケヴヘイッシュウィリ ルースダン

  日本オペレーションズ・リサーチ学会北海道支部研究会 2026年6月13日 日本オペレーションズ・リサーチ学会北海道支部
• Company Risk Assessment with Joint Analysis of Credit and Liquidity Risks

  ケヴヘイッシュウィリ ルースダン

  Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2026 2026年2月23日 Research Center for Quantitative Finance (Tokyo Metropolitan University), The Operations Research Society of Japan (Hokkaido Branch) 招待有り
• Company Risk Assessment with Joint Analysis of Credit and Liquidity Risks

  ケヴヘイッシュウィリ ルースダン

  広島経済大学・東京都立大学共同ファイナンス研究会 ― 定量分析と実務応用の新展開 ― 2026年1月11日 東京都立大学金融工学研究センター 招待有り
• Company Risk Assessment with Joint Analysis of Credit and Liquidity Risks

  ケヴヘイッシュウィリ ルースダン

  UQ-Osaka Workshop on Financial Mathematics and Economics 2025年10月2日 UQ Global Partnerships and the School of Mathematics and Physics (University of Queensland), 大学院基礎工学研究科 (大阪大学) 招待有り
• Company Risk Assessment with Explicit Consideration of Equity Market Liquidity Risk

  ケヴヘイッシュウィリ ルースダン

  日本オペレーションズ・リサーチ学会北海道支部研究会 2025年8月6日 日本オペレーションズ・リサーチ学会北海道支部 招待有り
• Company Risk Assessment with Explicit Consideration of Equity Market Liquidity Risk

  ケヴヘイッシュウィリ ルースダン

  International Workshop on Quantitative Finance 2025 2025年7月5日 東京都立大学金融工学研究センター 招待有り
• Post-Last Exit Time Process and its Application to Loss-Given-Default Distribution

  ケヴヘイッシュウィリ ルースダン

  大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第145回 2024年5月30日 大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 招待有り
• A Forward-Looking Measure of Credit Risk

  ケヴヘイッシュウィリ ルースダン

  第60回(2023年度冬季)JAFEE(日本金融・証券計量・工学学会)大会 2024年2月17日 JAFEE(日本金融・証券計量・工学学会)