共同研究・競争的資金等の研究課題

2013年4月 - 2017年3月

自然な歪みをもつ非対称分布の開発と金融工学への応用

日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)

課題番号
25330050
体系的番号
JP25330050
配分額
(総額)
4,680,000円
(直接経費)
3,600,000円
(間接経費)
1,080,000円
資金種別
競争的資金

非対称な分布の代表は歪対称分布である.この分布は30年も前に提案され,代表としての地位はそのままである.しかしながら,歪度パラメータと呼ばれているものを増やして行っても,尤度が必ず増加するわけではないという奇妙な問題点が内在している.その問題点は長らくそのままであった.そのような奇妙さを克服して,自然な歪度パラメータをもつ非対称分布を構築した.その多次元化も成功した.非対称分布を利用したモデルに基づいたシミュレーションを簡単に行えるように,乱数が効率的に発生できるような手法を開発した.パラメータ推定アルゴリズムについては,ようやく良いアイデアが浮かび,現在でも研究を継続している.

リンク情報
KAKEN
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-25330050
URL
https://kaken.nii.ac.jp/file/KAKENHI-PROJECT-25330050/25330050seika.pdf
ID情報
  • 課題番号 : 25330050
  • 体系的番号 : JP25330050