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動機 変化点検知などで精度の高い時系列予測モデルが必要になったため、コード作成を試みてみた。結果を... 動機 変化点検知などで精度の高い時系列予測モデルが必要になったため、コード作成を試みてみた。結果を先に書きます。「スゲー精度のいいのが出来たゼ!(ドヤァッ」ってしたかったのですが、挙動がおかしい中途半端なコードが出来上がりました...orz 今後、修正でき次第上げ直します。。 参考文献 予測にいかす統計モデリングの基本―ベイズ統計入門から応用まで 時系列解析入門 ベイズ統計データ解析 (Rで学ぶデータサイエンス 3) 知識発見と自己組織型の統計モデル 自己組織化型状態空間モデルを用いた運動軌跡のフィルタリング 初期分布探索付き自己組織化状態空間モデルによる金融時系列解析の最前線:t分布付き確率的ボラティリティ変動モデルへの応用 「初期分布探索付き自己組織化状態空間モデルによる金融時系列解析の最前線:t分布付き確率的ボラティリティ変動モデルへの応用」はモンテカルロフィルタの課題がまとめられ