股票量化 - 本地回测

环境依赖安装

MacOS/Windows/Linux:官网下载python3安装包,直接安装即可,也可以配置多个版本的python3环境,支持自由切换,
切换方式查看环境初始化部分

环境初始化

python3.13 -m venv venv13 
source venv13/bin/activate
pip install -r requirements-13.txt

python3.7 -m venv venv7 
source venv7/bin/activate
pip install -r requirements-7.txt

- deactivate

快速开始

1. 历史k线数据准备

1.1 准备数据(csv格式,该步骤可选,自行准备数据,或者通过前端页面获取数据)

csv数据格式
A股数据格式
date,open,high,low,close,volume,amount,stock_code,stock_name,market
2021年11月01日,0.81,0.82,0.81,0.82,54463399,54086664.0,SH.510210,上证指数ETF,CN
2021年11月02日,0.82,0.82,0.8,0.81,71456299,70368907.0,SH.510210,上证指数ETF,CN
2021年11月03日,0.81,0.81,0.8,0.8,36854399,36085912.0,SH.510210,上证指数ETF,CN
2021年11月04日,0.81,0.81,0.8,0.81,47489699,46692877.0,SH.510210,上证指数ETF,CN
港股数据格式
date,open,high,low,close,volume,amount,stock_code,stock_name,market
2021年11月01日,432.36,432.75,421.29,425.76,22649546,10654645504.0,00700,港股00700,HK
2021年11月02日,434.49,437.79,416.64,420.32,33005998,15457739520.0,00700,港股00700,HK
2021年11月03日,418.38,426.15,414.3,425.18,19362664,8976079360.0,00700,港股00700,HK
2021年11月04日,431.19,437.6,429.84,436.63,16440685,7856704512.0,00700,港股00700,HK
2021年11月05日,428.09,430.22,421.49,423.62,20019234,9394663936.0,00700,港股00700,HK
2021年11月08日,416.44,420.32,410.04,420.13,22340751,10272692480.0,00700,港股00700,HK
美股数据格式
date,open,high,low,close,volume,amount,stock_code,stock_name,market
2021年11月01日,434.07,434.46,431.96,433.88,2914779.0,,US.IVV,IVV,US
2021年11月02日,434.02,435.99,433.86,435.7,3282790.0,,US.IVV,IVV,US
2021年11月03日,435.08,438.91,434.62,438.55,2916130.0,,US.IVV,IVV,US
2021年11月04日,439.15,440.8,438.78,440.69,3039933.0,,US.IVV,IVV,US

2 运行回测(两种方式)

2.1 带前端页面

2.2 直接运行代码(不带前端页面)

from common.logger import create_log
from core.quant.quant_manage import run_backtest_enhanced_volume_strategy, run_backtest_enhanced_volume_strategy_multi
from core.strategy.trading.volume.trading_strategy_volume import EnhancedVolumeStrategy
from settings import stock_data_root
logger = create_log('test_strategy')
if __name__ == "__main__":
 # 启动回测-单个股票
 kline_csv_path = stock_data_root / "futu/HK.00175_吉利汽车_20211028_20251027.csv"
 run_backtest_enhanced_volume_strategy(kline_csv_path, EnhancedVolumeStrategy)
 # 启动回测-批量股票
 kline_csv_path_folder = stock_data_root / "akshare"
 run_backtest_enhanced_volume_strategy_multi(kline_csv_path_folder, EnhancedVolumeStrategy)

3. 回测结果分析

3.1 分析回测结果

回测日志会输出到logs目录下
回测图表会输出到html目录下(历史k线、策略触发信号、策略交易记录、持仓记录、资金记录)

3.2 分析交易信号结果(回测产生的交易信号,不是交易记录)

回测后会产生交易信号,交易信号按照信号纬度聚合,聚合后支持按照策略、股票名称、时间、信号类型筛选,支持下载html

4. 策略参数调整

调整策略信号参数(只标记交易信号,不交易):settings文件中修改交易策略相关参数
调整策略买卖参数(根据交易信号执行交易):settings文件中修改交易佣金相关参数
调整初始本金:settings文件中修改交易本金参数

5. 定时任务配置

1.配置任务名称、任务类型、描述、定时表达式
2.配置目标股票列表(支持A股、港股、美股)
3.配置回测策略、启动资金、回测天数(结束时间默认为当前时间前一天)
4.启动任务即可实现离线执行
5.配置企业微信webhook URL(环境变量增加WECHAT_WEBHOOK_QUANT),如果配置了,会在任务执行完成后发送通知到企业微信(企业微信群配置消息助手)
注意:别配置大量任务、或者太频繁任务,否则会对系统资源造成压力,也有可能被数据源服务封禁IP

6. 策略管理

1.查看指标策略
2.查看交易策略

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