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QUANTAXIS量化金融策略框架,是一个面向中小型策略团队的量化分析解决方案. 我们通过高度解耦的模块化以及标准化协议,可以快速的实现面向场景的定制化解决方案.QUANTAXIS是一个渐进式的开放式框架,你可以根据自己的需要,引入自己的数据,分析方案,可视化过程等,也可以通过RESTful接口,快速实现多人局域网/广域网内的协作.
推荐配置: 6代以上CPU+ 16/32GB DDR3/DDR4内存+ 256GB以上SSD硬盘
最低配置: 支持X64位的CPU
因为在存储本地数据的时候,需要存储超过2GB的本地数据,而32位的MONGODB最高只支持2GB左右的数据存储,因此最少需要一个X64位的CPU
如果SSD资源够用,尽量将数据存储在SSD中,增加wiretiger写盘的速度
如果是阿里云/腾讯云的服务器,请在最初的时候 选择64位的操作系统
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已经实现:
- 日线(自1990年)回测 [定点复权] (T+1)
- 分钟线 [1min/5min/15min/30min/60min]回测 (T+1)
- 股指期货日线(T+0)/指数日线/ETF日线
- 股指期货分钟线(T+0) / 指数分钟线/ETF分钟线 [1min/5min/15min/30min/60min]
- 期货日线/分钟线(期货指数/期货主连/期货合约)
- 基于pytdx/tushare以及各种爬虫的数据源
- 实时交易数据,实时tick
- 基于Vue.js的前端网站
- 自定义的数据结构QADataStruct
- 指标计算QAIndicator
- 板块数据(0.5.1新增)/同花顺,通达信板块
- 基本面数据(部分 最新一期财务报表)
- 行情分发
- 自定义账户类/组合类/用户类
- 自定义市场类/可接入的下单接口(BROKER)
- 分布式数据库连接(mongodb集群)/带权限数据库
- 用户分析模块/风控,表现插件
- 指标类(1.0.42新增)
- 成交记录分析器
- T0交易(股票日内做T)回测分析框架(1.0.46)
预计实现:
-
文档更新
-
期货回测
-
实盘
-
分析模块(行情分析/板块分析)
-
多数据库支持
-
权限管理
文档参见: book
下载文档手册(实时更新)
直接上手~
pip install quantaxis -U
本地安装
git clone https://github.com/yutiansut/quantaxis --depth 1
代码提交式安装 代码提交参见 代码提交
- fork QUANTAXIS 到你的github账户
git clone https://github.com/你的账户名/quantaxis
参见 安装说明
参见 更新说明
参见 Docker
参见
参见 Jupyter示例
参见 开发计划
参见 FAQ
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QUANTAXIS-Stardand-Protocol 版本号0.0.8
详情参见 QUANATXISProtocol