基于 easytrader 和 easyquotation 的量化交易框架
支持东方财富自动交易
pip3 install -r requirements.txt
- 手动安装
talib依赖, talib
新增web,可以设置关注的股票,显示T操作价格
在strategies目录,可以参考已有的编写。
策略需要继承StrategyTemplate类,实现int和onbar等函数。
init 设置关注的股票,行情引擎就会推动股票行情。
def init(self): for stock_code in self.watch_stocks: self.quotation_engine.watch(stock_code)
行情数据到来时,触发on_bar函数:
def on_bar(self, context: Context, data: Dict[str, DataFrame]): pass
- Context 是一个工具类,可以获取其他bar或者计算cci、rsi等指标
- data是推动的行情字典,可以用股票代码获取DataFrame类型的行情数据
参见 tradertest.py ,会加载所有策略,稍微改动下也能支持制定策略
import easyquant from easyquant import DefaultLogHandler print('测试 DEMO') # 东财 broker = 'eastmoney' # 自己准备 # { # "user": "", # "password": ""# } need_data = 'account.json' log_type = 'file' log_handler = DefaultLogHandler(name='测试', log_type=log_type, filepath='logs.log') m = easyquant.MainEngine(broker, need_data, quotation='online', # 1分钟K线 bar_type="1m", log_handler=log_handler) m.is_watch_strategy = True # 策略文件出现改动时,自动重载,不建议在生产环境下使用 m.load_strategy() m.start()
参考backtest.py,设置回测的时间和策略,注意使用quotation需要为tushare或者jqdata,可以自己申请
import easyquotation import easyquant from easyquant import DefaultLogHandler, PushBaseEngine from easyquant.log_handler.default_handler import MockLogHandler from strategies.CCI import Strategy print('backtest 回测 测试 ') broker = 'mock' need_data = 'account.json' # mock_start_dt = "2020-01-01" mock_end_dt= "2021-11-11" m = easyquant.MainEngine(broker, need_data, quotation='tushare', # quotation='jqdata', bar_type="1d") log_handler = MockLogHandler(context=m.context) # 选择策略 strategy = Strategy(user=m.user, log_handler=log_handler, main_engine=m) m.start_mock(mock_start_dt, mock_end_dt, strategy) print('mock end') print(m.user.get_balance()) for deal in m.user.get_current_deal(): print(deal.deal_time, deal.bs_type, deal.deal_price, deal.deal_amount)