这是一个基于Python的股票回测Web应用,集成了多个强大的开源库,为量化交易研究提供了一站式解决方案。通过直观的界面,用户可以获取市场数据、执行策略回测并可视化分析结果。
- 数据获取 - 通过AkShare实时获取A股市场数据
- 策略回测 - 利用Backtrader框架测试交易策略表现
- 结果可视化 - 使用Pyecharts生成专业图表展示
- 交互界面 - 基于Streamlit构建友好的Web操作环境
| 组件 | 功能 | 链接 |
|---|---|---|
| Streamlit | 构建交互式数据应用界面 | 官方仓库 |
| AkShare | 获取金融市场数据 | 官方仓库 |
| Backtrader | 执行量化交易策略回测 | 官方仓库 |
| Pyecharts | 生成专业金融数据图表 | 官方仓库 |
确保已安装所有依赖包:
pip install -r requirements.txt
执行以下命令启动Web界面:
streamlit run backtrader_app.py
运行内置策略的单元测试:
python -m unittest tests.MaStrategyTest
本项目实现了以下量化交易策略:
- MA策略 - 基于单一移动平均线的趋势跟踪策略
- MACross策略 - 基于快慢双均线交叉的信号策略
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| symbol | 股票代码(如:600070) |
| period | 数据周期(日线、周线、月线) |
| start date | 数据起始日期 |
| end date | 数据结束日期 |
| adjust | 复权方式(qfq:前复权,hfq:后复权) |
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| start date | 回测开始日期 |
| end date | 回测结束日期 |
| start cash | 初始资金 |
| commission fee | 交易佣金比例 |
| stake | 每次交易股数 |
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