基于缠论的市场行情分析工具
- 缠论图表展示
- 支持市场 : 沪深股市、港股、美股、国内期货、纽约期货、外汇、数字货币 (有数据源皆可接入)
- 行情数据下载
- 行情监控(背驰、买卖点),可发送飞书或钉钉消息
- 行情回放练习(基于本地行情数据)
- 小周期数据递归计算到高周期图表展示
- 自定义缠论策略进行回测
- 实盘策略交易
- VNPY 策略与实盘支持
- 掘金量化回测与仿真
- TradingView 图表
| 在线网站 | 本地部署 | |
|---|---|---|
| 适用人群 | 轻度使用 | 重度缠论爱好者 |
| 技能要求 | 无 | 会 Python 基础编程 |
| 功能 | 图表/监控/选股/历史买卖点等有限功能 | 全部功能,可自由按需求开发 |
| 量化回测 | 不支持 | 支持 |
| 实盘交易 | 不支持 | 支持 |
| 市场 | 沪深、国内期货、纽约期货、数字货币(后期可加入其他市场) | 沪深、港股、美股、国内外期货、外汇、数字货币(可自定义市场) |
| 周期 | 基础周期(1m/5m/15m/30m/60m/d等) | 更多可自定义周期数据 |
| K线 | 2000-2500 根 | 无限制 |
| 数据延迟 | 1分钟内(纽约期货10分钟延迟) | 大多数数据源是实时行情(可加入自己数据源) |
| 价格 | 时长订阅收费 | 一次付费,终身受用 |
缠论数据的计算,采用逐Bar方式进行计算,根据当前Bar变化,计算并合并缠论K线,再计算分型、笔、线段、中枢、走势段、背驰、买卖点数据;
再根据下一根K线数据,更新以上缠论数据;
如已经是形成并确认的分型、笔、线段、中枢、走势段等,后续无特殊情况,则不会进行变更。
如上,程序会给出当下的一个背驰或买卖点信息,至于后续行情如何走,有可能确认,也有可能继续延续,最终背驰或买卖点消失;
这种情况就需要通过其他的辅助加以判断,如均线、布林线等指标,也可以看小级别的走势进行判断,以此来增加成功的概率。
这种计算方式,可以很方便实现增量更新,process_klines 方法可以一直喂数据,内部会判断,已处理的不会重新计算,新K线会重复以上的计算步骤;
在进行策略回测的时候,采用以上的增量计算,可以大大缩减计算时间,从而提升回测的效率。
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- 支持切换深色与浅色主题
- 支持切换单图或双图模式
通过掘金量化进行回测
通过 Jupyterlab 进行策略回测,图表展示回测结果;并展示回测标的历史行情,并标注买卖订单,从而进行策略优化
项目的回测没有资金与仓位管理,每次下单固定金额10W,主要用于测试策略信号的胜率与盈亏比
