可转债信号监控平台

🚀 项目特性

🏗️ 技术架构

前端技术栈

后端技术栈

系统架构图

用户界面 (Vercel) ↔ API服务 (Railway) ↔ 云数据库 (Railway PostgreSQL)
 ↕
 数据源 (Tushare)
 ↕
 交易接口 (待集成)

📋 开发环境要求

系统要求

环境变量

# 后端环境变量 (Railway)
DATABASE_URL=postgresql://...
TUSHARE_TOKEN=a0c3518c35f2494d5ee0b99792e0359005d793f3af65dcf13892c5e0
REDIS_URL=redis://... (可选)
# 前端环境变量 (Vercel)
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://your-railway-app.railway.app

🚀 快速开始

1. 克隆项目

git clone <repository-url>
cd bond-monitoring-platform

2. 后端设置

cd backend
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Windows: venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env # 配置环境变量
uvicorn app.main:app --reload

3. 前端设置

cd frontend
npm install
cp .env.example .env.local # 配置环境变量
npm run dev

4. 数据库迁移

# Railway 会自动创建数据库
# 运行初始化脚本
python backend/scripts/init_db.py

📁 项目结构

bond-monitoring-platform/
├── backend/ # 后端服务
│ ├── app/
│ │ ├── api/ # API路由
│ │ ├── core/ # 核心业务逻辑
│ │ ├── models/ # 数据模型
│ │ ├── services/ # 外部服务集成
│ │ └── utils/ # 工具函数
│ ├── scripts/ # 数据库脚本
│ ├── requirements.txt
│ └── Dockerfile
├── frontend/ # 前端应用
│ ├── components/ # React组件
│ ├── pages/ # Next.js页面
│ ├── hooks/ # 自定义hooks
│ ├── lib/ # 工具库
│ ├── styles/ # 样式文件
│ └── public/ # 静态资源
├── docs/ # 项目文档
└── README.md

🔌 API 接口文档

核心API

获取监控数据

GET /api/monitoring/pairs

{
 "data": [
 {
 "stockCode": "000001.SZ",
 "stockName": "平安银行",
 "stockPrice": 10.50,
 "stockChange": 2.5,
 "bondCode": "113048.SZ",
 "bondName": "华正转债",
 "bondPrice": 125.50,
 "bondChange": 1.8,
 "conversionPrice": 8.50,
 "premium": 45.2,
 "maturityDate": "2026年12月31日",
 "signalType": "big_rise"
 }
 ],
 "total": 100,
 "page": 1,
 "pageSize": 20
}

执行交易

POST /api/trading/execute

{
 "bondCode": "113048.SZ",
 "orderType": "buy",
 "quantity": 100,
 "price": 125.50
}

数据清理

POST /api/admin/cleanup

{
 "dataTypes": ["signals", "trades"],
 "timeRange": {
 "hours": 24
 },
 "previewOnly": false
}

🗄️ 数据库设计

核心表结构

bonds (可转债基础信息)

CREATE TABLE bonds (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 ts_code VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
 bond_name VARCHAR(100),
 stock_code VARCHAR(20),
 stock_name VARCHAR(100),
 conversion_price DECIMAL(10,2),
 maturity_date DATE,
 created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

price_ticks (实时价格数据)

CREATE TABLE price_ticks (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 stock_code VARCHAR(20) NOT NULL,
 price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 volume BIGINT,
 timestamp TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE INDEX idx_price_ticks_stock_time ON price_ticks(stock_code, timestamp DESC);

signals (信号记录)

CREATE TABLE signals (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 stock_code VARCHAR(20) NOT NULL,
 bond_code VARCHAR(20),
 signal_type VARCHAR(20),
 trigger_value DECIMAL(10,2),
 status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending',
 created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

trades (交易记录)

CREATE TABLE trades (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 signal_id INTEGER REFERENCES signals(id),
 bond_code VARCHAR(20),
 order_id VARCHAR(50),
 order_volume INTEGER,
 order_price DECIMAL(10,2),
 executed_at TIMESTAMP,
 created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

🎯 核心业务逻辑

信号检测算法

涨停信号

def detect_limit_up(price_data: List[PriceTick]) -> bool:
 """检测涨停信号"""
 if not price_data:
 return False
 current_price = price_data[-1].price
 prev_close = price_data[-2].price if len(price_data) > 1 else current_price
 # 计算涨跌幅
 change_percent = (current_price - prev_close) / prev_close * 100
 # 涨停阈值 (不同市场不同)
 limit_up_threshold = 10.0 # A股涨停10%
 return change_percent >= limit_up_threshold

大涨信号

def detect_big_rise(price_data: List[PriceTick], time_window: int = 5) -> bool:
 """检测大涨信号 (5分钟内涨幅超过3%)"""
 if len(price_data) < time_window:
 return False
 # 获取时间窗口内的价格
 window_prices = price_data[-time_window:]
 start_price = window_prices[0].price
 end_price = window_prices[-1].price
 # 计算涨幅
 rise_percent = (end_price - start_price) / start_price * 100
 return rise_percent >= 3.0

数据清理策略

自动清理

手动清理

🚀 部署指南

Railway 后端部署

Vercel 前端部署

📊 监控和维护

系统监控

日志管理

🔒 安全考虑

API安全

数据安全

🤝 贡献指南

📝 许可证

📞 联系方式