Uwe Wystup
Uwe Wystup (*1967 in Frankfurt am Main) ist ein deutscher Wirtschaftsmathematiker und Professor für Quantitative Finance und Financial Engineering.
Leben
Nach seinem Mathematik-Diplom an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main im Jahr 1993 im Fach Mathematical Finance promovierte Uwe Wystup an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania, USA, mit den Zweigstellen im Silicon Valley, in Katar und in Adelaide, von 1993 bis 1997. Nach anschließenden Tätigkeiten als Finanzmathematiker (Desk Quant) für die Deutsche Bank, die Citibank, UBS und Sal. Oppenheim wurde er für den Devisenhandel der Commerzbank und parallel als Lehrbeauftragter für Mathematical Finance an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und an der [Carnegie Mellon University]] am Frankfurter Campus tätig. Von 2002 bis 2004 übernahm Uwe Wystup das Global Structured Risk Management bei der Commerzbank Securities. An der Frankfurt School of Finance & Management war er von 2003 bis 2010 hauptberuflicher Professor für Quantitative Finance. Seit 2013 ist Uwe Wystup Professor für Optionspreismodellierung im Department Mathematical & Computer Science an der Universität Antwerpen, Belgien.[1] Er ist Gründungsdirektor des „Frankfurt MathFinance Institute", Initiator der jährlichen MathFinance-Konferenz in Frankfurt am Main, Editor des Springer-Journals „Annals of Finance" sowie Senior Advisor und Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der WEPEX Unternehmensberatung.[2] Seine Schwerpunkte und Forschungsinteressen gilt den dem Financial Engineering, quantitativen Finanzaspekten und dem Design strukturierter Kapitalmarktprodukte und exotischer Optionen an den Kapital- und Devisenmärkten. Zu diesem Thema veröffentlichte er Bücher und zahlreiche Artikel in renommierten internationalen Fachzeitschriften (Einzelheiten siehe unter Veröffentlichungen).ref>Google Scholar Publikationen Uwe Wystup. Abgerufen am 2. April 2018. </ref> Regelmäßig hält Professor Wystup weltweit Vorträge an Universitäten und bei Finanzunternehmen. Außerdem ist er als Honorarprofessor für Financial Engineering an der Frankfurt School of Finance & Management und als Lehrbeauftragter an der National University of Singapore tätig.ref>Uwe Wystup. Abgerufen am 2. April 2018. </ref>[3]
Veröffentlichungen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der Veröffentlichungen von Uwe Wystup:ref>Prof. Dr. Uwe Wystup Veröffentlichungen. Abgerufen am 2. April 2018. </ref>ref>Publikationen Uwe Wystup. Abgerufen am 2. April 2018. </ref>ref>Uwe Wystup. Abgerufen am 4. Februar 2018. </ref>
Artikel in referierten Zeitschriften
Veiga, Carlos, Wystup, Uwe Closed Formula for Options with Discrete Dividends and its Derivatives. in: Applied Mathematical Finance, (2009), Volume 16, Issue 6, p. 517-531
Becker, Christoph, Wystup, Uwe On the Cost of Delayed Currency Fixing Announcements. in: Annals of Finance, Vol. 5 (2009), Issue 2, S. 161-174
Wallner, Christian, Wystup, Uwe Efficient Computation of Option Price Sensitivities for Options of American Style. in: Wilmott Magazine, (2004), Nr. 1
Schmock, Uwe, Shreve, Steven E., Wystup, Uwe Valuation of Exotic Options Under Short Selling Constraints. in: Finance and Stochastics, (2002), VI, 2, S. 143-172
Reiss, Oliver, Wystup, Uwe Computing Option Price Sensitives Using Homongeneity and Other Tricks. in: The Journal of Derivatives, (2001), Vol. 9 No. 2, S. 41-53
Monographien
Wystup, Uwe The Ultimate Quant Cheat Sheet. Waldems: MathFinance AG, 2009
Wystup, Uwe FX Options and Structured Products. UK: Wiley, 2006
Cremers, Heinz, Lünemann, Thilko, Wystup, Uwe Stochastik. Frankfurt: Bankakademie Verlag, 2004 (Studienbrief für Bachelor of Finance & Management)
Cremers, Heinz, Lünemann, Thilko, Wystup, Uwe Wirtschaftsmathematik II. Frankfurt: Bankakademie Verlag, 2004 (Studienbrief Bachelor of Finance & Management)
Wystup, Uwe Modeling Foreign Exchange Options. A Quantiative Approach. work in progess (Wiley Finance Series)
Herausgeberschaften & Sammelwerke
Cekan, Markus, Wystup, Uwe (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, 2010
Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe (Hrsg.): Foreign Exchange Risk. London: Risk Publications, 2002
Artikel in Fachzeitschriften
Wystup, Uwe Nichts für Einzelkämpfer - über Investmentbanker und was sie heute wissen müssen. in: Staufenbiel Finanzwelt und Beratung, (2005), S. 12
Wystup, Uwe The Market Price of One-Touch Options in Foreign Exchange Markets. in: Derivatives Week, (2003), Vol. XII, no. 13, S. 8-9
Aufsätze in Sammelwerken
Wystup, Uwe Foreign Exchange Basket Options, in: Wystup, Uwe, Hakala, Jürgen (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 717-721
Wystup, Uwe Foreign Exchange Options - A Trader's View, in: Wystup, Uwe, Cekan, Markus, Wendel, Armin (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, p. 727-731
Wystup, Uwe Foreign Exchange Smile Interpolation, in: Wystup, Uwe (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 742-745
Wystup, Uwe Foreign Exchange Symmetries, in: Wystup, Uwe (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 752-759
Wystup, Uwe Pricing Formulae for Foreign Exchange Options, in: Wystup, Uwe, Weber, Andreas (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance , Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 1408-1418
Wystup, Uwe Quanto Options, in: Wystup, Uwe (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 1455-1460
Wystup, Uwe Vanna-Volga Pricing, in: Wystup, Uwe (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 1867-1874
Veiga, Carlos, Wystup, Uwe Issuers' commitments would add more value than any rating scheme could ever do, in: Chiarella, Carl, Alexander Novikov (Hrsg.): Contemporary Quantitative Finance, Springer, forthcoming
Wystup, Uwe Darstellung des Forschungsschwerpunktes Quantitative Finance, in: Müller, Klaus-Peter, Udo Steffens (Hrsg.): Die Zukunft der Finanzdienstleistungsindustrie in Deutschland, Frankfurt am Main: Frankfurt School-Verlag, 2008, S. 205-208
Griebsch, Susanne, Kühn, Christoph, Wystup, Uwe Instalment Options: A Closed−,Form Solution and the Limiting Case, in: Sarychev, A., et al. (Hrsg.): Mathematical Control Theory and Finance, Heidelberg: Springer, 2008, S. 211-229
Wystup, Uwe Significant Recent Developments in Quantitative Finance, in: Müller, Klaus-Peter, Udo Steffens (Hrsg.): Die Zukunft der Finanzdienstleistungsindustrie in Deutschland, Frankfurt am Main: Frankfurt School-Verlag, 2008, S. 209-212
Wystup, Uwe The Heston Model and the Smile, in: Cizek, Pavel, Wolfgang Haerdle, Rafael Weron (Hrsg.): Statistical Tools for Finance and Insurance, Wiesbaden: Springer, S. 161-183
Davveta, Anna, Felice, Gian Marco, Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe A Model for Long Term Foreign Exchange Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 317-325
Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe Barrier Options. An Overview, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 29-36
Wystup, Uwe Binomial Trees in One and Two Dimensions, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 227-233
Schmock, Uwe, Shreve, Steven E., Wystup, Uwe Dealing With Dangerous Digitals, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 327-348
Reiss, Oliver, Wystup, Uwe Efficient Computation of Option Price Sensitivities Using Homogeneity and Other Tricks, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 127-142
Engelmann, Bernd Hans, Schwendner, Peter, Wystup, Uwe Fast Fourier Method for the Valuation of Options on Several Correlated Currencies , in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 235-248
Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe Heston's Stochastic Volatility Model Applied to Foreign Exchange Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 267-282
Wystup, Uwe How the Greeks Would Have Hedged Correlation Risk of Foreign Exchange Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 143-146
Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe Making the Most Out of Multiple Currency Exposure: Protection With Basket Options, in: Hornbrook, Adrian (Hrsg.): The Euromoney Foreign Exchange and Treasury Management Handbook 2002, Euromoney, 2002
Hakala, Jürgen, Nonas, Bereshad, Senge, Tino, Wystup, Uwe Monte Carlo Simulations and Variance Reduction Techniques, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 175-186
Hakala, Jürgen, Senge, Tino, Weber, Andreas, Wystup, Uwe Quasi Random Numbers and Their Application to Pricing Basket and Lookback Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 187-208
Hakala, Jürgen, Perissé, Ghislain, Wystup, Uwe The Pricing of First Generation Exotics, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 37-56
Apel, Thomas, Winkler, Gunter, Wystup, Uwe Valuation of Options in Heston's Stochastic Volatility Model Using Finite Element Methods, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 283-303
Wystup, Uwe Vanilla Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 3-14
Wystup, Uwe Volatility Management, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 15-24
Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe Foreign Exchange Derivatives, in: Hornbrook, Adrian (Hrsg.): The Euromoney Foreign Exchange and Treasury Management Handbook 2001, Euromoney, 2001
Einzelnachweise
- ↑ Abgerufen am 4. Februar 2018.
- ↑ Uwe Wystup. Abgerufen am 4. Februar 2018.
- ↑ Uwe Wystup. Abgerufen am 4. Februar 2018.
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| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Wystup, Uwe |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Wirtschaftsmathematiker |
| GEBURTSDATUM | 1967 |
| GEBURTSORT | Frankfurt |