MMDS大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,The University of Osaka

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2025

大阪大学数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門

1. ホーム
2. セミナー・集中講義
3. ワークショップ
4. 金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2025

2025年度中之島ワークショップ

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2025

大阪大学数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門

プログラム

12/5:
[Session 1 (座長:大屋 幸輔)]
10:20-11:00 森本 孝之(関西学院大学):Forecasting Japanese Equity Returns Using Equi-Correlation Structures and Component Selection
11:00-11:40 中山 季之(周南公立大学):トポロジーでみるレジーム転換:スケール不変なパーシステンス指標による高次元構造変化の検出
11:40-12:20 金村 宗(京都大学):A business cycle-based energy price model

Lunch Break

[Session 2 (座長:深澤 正彰)]
13:30-14:10 中川 秀敏(一橋大学):住宅ローン担保証券(MBS)の価格評価モデルとその投資戦略への応用
14:10-14:50 浅井 学(創価大学):実現共分散モデルの理論と応用
14:50-15:30 栗崎 正博(理化学研究所):非線形フィルターの漸近展開

Coffee Break

[Session 3 (座長:笠原 晃恭)]
15:50-16:30 堀 敬一(関西学院大学):Search for Yield by Banks Under Value-at-Risk Constraints
16:30-17:10 岩城 秀樹(東京理科大学):Time-Consistent Optimized Certainty Equivalent: Primal-Dual Theory, Properties, and Explicit Solutions
17:10-17:50 水門 善之(慶應義塾大学):機械学習を用いた国債イールドカーブの3ファクターモデル

18:00-20:00 意見交換会(9Fサロン)

12/6:
[Session 4 (座長:太田 亘)]
9:30-10:10 齋藤 周(年金積立金管理運用独立行政法人):マクロ経済ニュースがアセットリターンやポートフォリオリスクに与える影響
10:10-10:50 鈴木 輝好(北海道大学):The Dynamics of Takeovers through Exchange Offers in the Presence of Competition
10:50-11:30 竹原 浩太(東京都立大学): Design of Decentralized Exchanges under Concentrated Liquidity

Lunch Break

[Session 5 (座長:関根 順)]
13:00-13:40 山下 真美子(大阪大学):Forecast comparison tests under fat-tails
13:40-14:20 関根 雅(東京大学):指数型効用における平均場均衡資産価格形成モデルの概要
14:20-15:00 安田 和弘(法政大学):部分情報下での遅れをもつ最適消費・投資問題

Coffee Break

[Session 6 (座長:高畠 哲也)]
15:20-16:00 鶴見 亮太(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー):Rough SABR Forward Market Model
16:00-16:40 Benjamin Poignard(慶應義塾大学):Linear approximation of generalized autoregressive time series models of high dimension
16:40-17:20 小池 祐太(東京大学):Lead-lag analysis of high-frequency financial data based on point processes

備考:このワークショップは、JSPS科研費25K00650の助成を受けています。