組織について
JAFEE賞・JAFEE論文賞
・JAFEE賞 ・JAFEE論文賞 ・JAFEE若手優秀論文賞 ・コンペティション優秀講演賞
JAFEE賞(JAFEE PRIZE)
本学会(JAFEE)は、広い意味での金融資産価値評価や実際の金融的意思決定に関わる理論研究、および研究成果の社会的還元、研究活動の活性化など本学会が目的とする広い意味での顕著な貢献をした活動を称える事を目的としてジャフィー賞(JAFEE PRIZE)を設けております。
2020年度ジャフィー賞受賞発表
- 2020年度JAFEE賞
- 該当無し
過去の受賞者
- 2019年度
- 受賞者:中村 信弘氏(一橋大学)
- 2018年度
- 該当無し
- 2017年度
- 該当無し
- 2016年度
- 受賞者:宮原 孝夫氏(受賞時・名古屋市立大学特任教授)
- 2015年度
- 受賞者:高橋 一氏(受賞時:公立鳥取環境大学学長。一橋大学名誉教授)
- 2014年度
- 該当無し
- 2013年度
- 受賞者: 三浦 良造氏(一橋大学名誉教授)
- 2012年度
- 該当無し
- 2011年度
- 該当無し
- 2010年度
- 受賞者:今野 浩氏(受賞時:中央大学理工学部教授)
- 2009年度
- 受賞団体:株式会社ニッセイ基礎研究所 金融研究部門
- 2008年度
- 該当無し
- 2007年度
- 該当無し
- 2006年度
- 受賞者:刈屋 武昭氏(明治大学グローバル・ビジネス研究科)
- 受賞団体:株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)
JAFEE論文賞(JAFEE BEST PAPER AWARD)
本学会(JAFEE)は、広い意味での金融資産価値や実際の金融的意思決定に関わる理論、応用、および実証研究を奨励し、研究成果の質とレベルを考える機会を増やすことを目的として、優秀な論文に対しジャフィー論文賞(JAFEE BEST PAPER AWARD)を与えております。
2020年度ジャフィー論文賞受賞発表
- 【理論部門】
Daniel Ševčovič (Comenius University, Slovakia),
Magdaléna Žitňanská (University of Economics in Bratislava, Slovakia) - (対象論文)
Daniel Ševčovič & Magdaléna Žitňanská,
"Analysis of the nonlinear option pricing model under variable transaction costs"
Asia-Pacific Financial Markets volume 23, pages153–174 (2016). - 【応用部門・実証部門】
Rudra P. Pradhan (Indian Institute of Technology, India),
Mak B. Arvin (Trent University, Canada),
Sara E. Bennett (Lynchburg College, USA),
Mahendhiran Nair (Monash University Malaysia, Malaysia),
John H. Hall (University of Pretoria, Republic of South Africa), - (対象論文)Rudra P. Pradhan, Mak B. Arvin, Sara E. Bennett,
Mahendhiran Nair & John H. Hall,
"Bond Market Development, Economic Growth and Other Macroeconomic Determinants: Panel VAR Evidence"
Asia-Pacific Financial Markets volume 23, pages175–201 (2016)
過去の受賞者
- 2019年度
- 【理論部門】
Tim Leung (Columbia University),
Jiao Li (Columbia University),
Xin Li (Columbia University),
Zheng Wang (Columbia University) - (対象論文)T. Leung, J. Li, X. Li, and Z. Wang, "Speculative futures trading under mean reversion"Asia-Pacific Financial Markets, 23, 281–304(2016)
- 【応用部門・実証部門】
Mike K. P. So (The Hong Kong University of Science and Technology),
Rui Xu (Stanford University) - (対象論文)M. K. P. So and R. Xu, "Forecasting intraday volatility and value-at-risk with high-frequency data" Asia-Pacific Financial Markets, 20, 83–111(2013)
- 2018年度
- 【理論部門】 藤本 一文,長井 英生(関西大学), Wolfgang J. Runggaldier(パドヴァ大学名誉教授)
- (対象論文) Kazufumi Fujimoto Hideo Nagai and Wolfgang J. Runggaldier, "Expected Log-Utility Maximization Under Incomplete Information and with Cox-Process Observations." Asia-Pacific Financial Markets, March 2014, Volume 21, Issue 1, pp 35–66.
- 2017年度
- 【理論部門】藤井 優成(東京大学)、高橋 明彦(東京大学)
- (対象論文)Masaaki Fujii and Akihiko Takahashi, "Perturbative expansion technique for non-linear FBSDEs with interacting particle method."Asia-Pacific Financial Markets,September 2015 Vol. 22, Issue 3, pp 283–304.
- 【実証部門】Yang Hou (University of Waikato,NZ)、Steven Li (RMIT University, Australia)
- (対象論文)Yang Hou and Steven Li,"Price Discovery in Chinese Stock Index Futures Market: New Evidence Based on Intraday Data." Asia-Pacific Financial Markets,March 2013, Vol. 20, Issue 1, pp 49–70.
- 2016年度
- 【理論部門】本多 俊毅氏(一橋大学)、上村 昌司氏(麗澤大学)
- (対象論文) Toshiki Honda, Shoji Kamimura "On the Verification Theorem of Dynamic Portfolio-Consumption Problems with Stochastic Market Price of Risk", Asia-Pacific Financial Markets, May 2011, Volume 18, Issue 2, pp 151-166.
- 【応用部門】石島 博氏(中央大学)、内田 正樹氏(JPMorgan Asset Management)
- (対象論文) Hiroshi Ishijima, Masaki Uchida "The Regime Switching Portfolios", Asia-Pacific Financial Markets, May 2011, Volume 18, Issue 2, pp 167-189.
- 2015年度
- 【理論部門】 白谷 健一郎氏(東京大学)、高橋 明彦氏(東京大学)、山田 俊皓氏(一橋大学)
- (対象論文)Kenichiro Shiraya, Akihiko Takahashi, and Toshihiro Yamada, "Pricing Discrete Barrier Options Under Stochastic Volatility," Asia-Pacific Financial Markets, September 2012, Volume 19, Issue 3, pp 205-232.
- 【応用部門】国友 直人氏(東京大学)、三崎 広海氏(筑波大学)、佐藤 整尚氏(東京大学)
- (対象論文) Naoto Kunitomo, Hiroumi Misaki, and Seisho Sato, "The SIML Estimation of Integrated Covariance and Hedging Coefficient Under Round-off Errors, Micro-market Price Adjustments and Random Sampling," Asia-Pacific Financial Markets, September 2015, Volume 22, Issue 3, pp 333-368.
- 【実証部門】刈屋 武昭氏(一橋大学名誉教授)、山村 能郎氏(明治大学)、田野倉 葉子氏(明治大学)、Zhu Wang氏 (ZW System)
- (対象論文) Takeaki Kariya , Yoshiro Yamamura, Yoko Tanokura, and Zhu Wang,"Credit Risk Analysis on Euro Government Bonds-Term Structures of Default Probabilities" Asia-Pacific Financial Markets, November 2015, Volume 22, Issue 4, pp 397-427
- 2014年度
- 【理論部門】 山中 卓氏(三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)), 杉原 正顯氏(青山学院大学), 中川 秀敏氏(一橋大学)
- (対象論文)Suguru Yamanaka, Masaaki Sugihara, Hidetoshi Nakagawa, "Modeling of Contagious Credit Events and Risk Analysis of Credit Portfolios,". Asia-Pacific Financial Markets, 19(1), pp 43-62, 2012
- 2013年度
- 【理論部門】 畑 宏明氏(静岡大学)
- (対象論文)"Down-Side Risk" Probability Minimization Problem with Cox-Ingersoll-Ross’s Interest Rates.Asia-Pacific Financial Markets, 18, No. 1, pp. 69-87, 2011
- 2012年度
- 【理論部門】尾張圭太氏(東京大学)
- (対象論文)A Note on Utility Maximization with Unbounded Random Endowment. Asia-Pacific Financial Markets, 18, No. 1, pp. 89-103, 2011
- 2011年度
- 【理論部門】藤原 司氏(兵庫教育大学)
- (対象論文)Tsukasa Fujiwara, "The Minimal Entropy Martingale Measures for Exponential Additive Processes", APFM Vol.16, No.1, 65-95 (2009)
- 【応用部門】三浦翔氏(三菱東京UFJ銀行)・山下智志氏(統計数理研究所)・江口真透氏(統計数理研究所)
- (対象論文)三浦翔・山下智志・江口真透,「AUCを用いた格付け予測評価指標と重み付き最適化」、ジャフィー・ジャーナル『定量的信用リスク評価とその応用』、55-82 (2010)
- 【実証分析部門】山田 雄二氏(筑波大学)
- (対象論文)山田雄二,「風速予測誤差に基づく風力デリバティブの最適化設計」、ジャフィー・ジャーナル『非流動性資産の価格付けとリアルオプション』、152-181(2008)
- 2010年度
- 該当無し
- 2009年度
- 該当無し
- 2008年度
- 受賞部門:応用
- 受賞者:菱田 裕司氏(みずほ証券), 安富 健児氏(立命館大学理工学部)
- 受賞論文:Hishida, Y. and K. Yasutomi, "On the asymptotic behavior of the prices of Asian options," APFM, vol.12, no.4, 289-306 (2005)
- 2007年度
- 該当無し
- 2006年度
- 受賞部門:理論
- 受賞者:高岡 浩一郎氏(一橋大学大学院商学研究科)
- 受賞論文:Takaoka, K., "A Complete-Market Generalization of the Black-Scholes Model," APFM, vol.11, no.4, 431-444 (2004)
- 2005年度
- 受賞部門:実証分析
- 受賞者:津田 博史氏(ニッセイ基礎研究所)※(注記)現在、同志社大学理工学部
- 受賞論文:Tsuda, H., "Prediction of Individual Bond Prices via a Dynamic Bond Pricing Model: Application to Japanese Government Bond Price Data," APFM, vol.10, no.1, 59-85 (2003)
JAFEE若手優秀論文賞
JAFEE若手優秀論文賞は、若手研究者の研究奨励を目的に、コンペティションにおいて優秀講演賞を受賞した者が、その発表内容を論文にまとめて、英文誌「Asia-Pacific Financial Markets」に半年以内に投稿して通常の査読手続きに則って採択された場合に、改めて審査を行い優れた論文と認められた場合に授与するものである。
2020年度JAFEE若手優秀論文賞
- 該当無し
過去の受賞者
- 2019年度
- 酒本隆太氏(岡山大学)
- 【対象論文】
Ito, K., Sakemoto, R., "Direct Estimation of Lead–Lag Relationships Using Multinomial Dynamic Time Warping" Asia-Pacific Financial Markets (2019) - 2018年度
- 松本 拓史氏(筑波大学大学院ビジネス科学研究科)
- 【対象論文】
Takuji Matsumoto and Yuji Yamada, "Cross Hedging Using Prediction Error Weather Derivatives for Loss of Solar Output Prediction Errors in Electricity Market" - 木下 剛志氏(立命館大学大学院理工学研究科)
- 【対象論文】
Yuuki Ida and Tsuyoshi Kinoshita, "Hyperbolic Symmetrization of Heston Type Diffusion"
コンペティション優秀講演賞
コンペティション優秀講演賞は、若手研究者の研究および英文誌への積極的な投稿の奨励を目的に、大会時に行われる学生または35歳以下の研究者を対象とするコンペティションにおいて優れた発表を行った者に授与します。
なお、優秀講演賞の対象となった研究内容については、英語論文にまとめて英文誌 Asia-Pacific Financial Markets
に半年以内に投稿することが推奨されます。ただし、投稿論文は通常の査読手続きに則って採否を判断されます。
第54回(2020年度冬季)JAFEE大会コンペティション優秀講演賞
- 土田 容史氏(一橋大学大学院経済学研究科)
- "A New Control Variate Method for Deep BSDE Solver: Solving
High-Dimensional Forward-Backward Stochastic Differential Equations"
(高橋 明彦氏(東京大学大学院経済学研究科)
山田 俊皓氏(一橋大学大学院経済学研究科)との共同研究) - 金野 有真氏(慶應義塾大学大学院経営管理研究科)
- 「有価証券報告書のテキスト分析: 株式市場への反応評価」
(林高樹氏(慶應義塾大学大学院経営管理研究科)との共同研究) - 第53回(2020年度夏季)JAFEE大会コンペティション
- 下清水 慎氏(大阪大学大学院経済学研究科)
- "Optimal execution of pair trading with generalized price impacts"
(大西 匡光氏(同上)との共同研究) - 野間 修平氏(野村アセットマネジメント)
- 「解釈性を持つリスクファクター構成手法に関する研究」
(中川 慧氏(同上)との共同研究) - 第50回(2018年度冬季)JAFEE大会コンペティション
- 霧生 拓也氏(三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC))
- 「テキストマイニングを用いた個別企業の ESG に関する定性的取り組みの評価」
(野崎 真利氏(MTEC)との共同研究) - 伊藤 克哉氏(東京大学大学院経済学研究科)
- 「Dynamic Time Warping を用いた高頻度取引データの Lead-Lag 効果の推定」
(酒本 隆太氏(ワイジェイFX株式会社)との共同研究) - 第48回(2017年度冬季)JAFEE大会コンペティション
- 松本 拓史氏(筑波大学大学院ビジネス科学研究科)
- 「太陽光発電における日射量予測誤差デリバティブの設計とヘッジ効果測定」
(山田 雄二氏(筑波大学ビジネスサイエンス系)との共同研究) - 木下 剛志氏(立命館大学大学院理工学研究科)
- "Symmetrization Associated with Hyperbolic Reflection Principle"
(井田 有紀氏・松本 知寛氏(同上)との共同研究)