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2014年7月に、R言語 で 計量マクロモデルを「同時方程式体系」(SUR , Seemingly Unrelated regressions ... 2014年7月に、R言語 で 計量マクロモデルを「同時方程式体系」(SUR , Seemingly Unrelated regressions )を用いて解析するための ライブラリ systemfit パッケージについて、記事を書きました。 【R言語】同時方程式モデル(マクロモデル)で、「鶏と卵」の関係にある複数変数どうしの関係を重回帰分析 Python には、scikits.statsmodelsの下に、sandbox.sysreg.SUR というメソッド があり、「同時方程式モデル」を推計するために必要な、「2段階最小二乗法」や「操作変数法」を行えるようです。 上記 メソッドについては、英文マニュアル以外に、第3者が解析実例のなかで使用したコードが見当たりません。そこで 途中報告として、英文マニュアル中に掲載されたメソッドのソース・コードや、サンプル・コードを紹介します。 GitHub