国友直人のホームページ

制作協力:福井崇人・一場知之/最後の訂正:2025年5月30日

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研究・教育活動の主な分野

• 統計学、計量経済学、数理・計量ファイナンス、経済統計学、データサイエンス(統計科学)

最近の活動

• 社会協力活動 国土交通省第三者委員会委員(建設工事受注動態統計調査の不適切処理問題, 2021年12月23日-2022年1月14日) 報告書, 国土交通省

• 研究協力 経済時系列解析プログラム・季節調整法X12SIML(佐藤整尚先生, 2023年2月1日) 日本語解説, 英語解説

• 新刊 「データ分析のための統計学入門」("OpenIntro Statistics, 4th Edition" by D.Diez, M.Cetinkaya-Rundel and C.Barr, 日本語印刷版(誤植訂正版), 日本統計協会, 小暮厚之氏・吉田靖氏と共訳,2021年3月) 翻訳メモ(2021年4月28日,2021年3月版の訂正箇所), Web2023-1公開版(誤植訂正版)

• ディスカッションの為の原稿・公開中 「二人のWright氏と操作変数法・構造方程式・因果推論の潮流」(池田真也・国友直人), 「Akaike's Relative Power Contribution : A Revisit」(June 2025, Kunitomo and Xue), 「移動型休日と経済指標の季節性」(国友 編), 「RとPythonによる統計的学習入門:RとPython実習,Part I」(国友・湯浅 編), 「RとPythonによる統計的学習入門:RとPython実習,Part II」(国友・湯浅 編), 「日本の消費者物価を巡る課題」(国友 編), 「統計エキスパート演習2023」(国友・湯浅・西・趙・中西), 「t統計量の分布が双峰型となる場合」(国友・西・傑), 「On SarSIML (A Seasonal Adjustment Method」(Sato, S. and N. Kunitomo), 「Forward and Backward Smoothing for Noisy Nonstationary Time Series with an Application of Detecting Recent Change Points」, 「統計的学習」(日本語版, Hastie-Tibshirani講義録, 訳者:国友・趙・湯浅), 「日本の公的統計と季節調整」-X-13ARIMA-SEATSと労働力調査を題材に- (国友編), "A Statistical Data Envelopment Analysis" (with Yu Zhao, November 2022), 「操作変数法の理解へ:計量生物と計量経済の邂逅」,改訂版が「日本統計学会和文誌」に掲載予定 (国友直人, 2022年11月), 「経済時系列の状態推定とマクロ指標」,改訂稿は「統計学彙報(統計局)」に掲載 (MIMS, 佐藤整尚・櫻井智章氏と共同,2021年3月), "Frequency Regression and Smoothing for Noisy Non-stationary Time Series" (MIMS, with Seisho Sato, May 2021)

• 新刊 「The SIML Filtering Method for Noisy Non-stationary Economic Time Series」 (Springer, with Seisho Sato,2025年2月) 「極値現象の統計分析−裾の重い分布のモデリング−(S. Resnick)」 (朝倉書店, 栗栖大輔氏と共訳,2021年3月)

• 最近の書評 「経済予測と因果解析, 田中直毅・佐藤整尚」 2024年7月号(日本統計協会), 「物価指数概論:指数・集計理論への招待, 阿部修人」 2024年6月号(日本統計協会), 「現代日本の消費分析-ライフサイクル仮説の現在地, 宇南山卓」 2024年5月号(日本統計協会), 「(Rによる)時系列モデリング入門. 北川源四郎」 2023年8月号(日本統計協会), 「世界インフレの謎. 渡辺努」 2023年6月号(日本統計協会), 「深層学習の原理に迫る, 今泉允聡」 2023年1月号「統計」(日本統計協会), 「ローゼンバウム(阿部・岩崎訳) 統計的因果推論入門 ― 観察研究とランダム化実験 ―」 2022年8月号「統計」(日本統計協会), 「教養としてのコンピューターサイエンス, ブライアン・カーニハン」 2022年2月号「統計」(日本統計協会), 「統計を哲学する, 大塚淳」 2021年8月号「統計」(日本統計協会), 「政策評価のための因果関係の見つけ方,デュフロ・グレスナー・クレーマー」 2021年4月号「統計」(日本統計協会), 「データサイエンス入門,竹村彰通 他」 2020年10月号「統計」(日本統計協会), 「社会科学のためのデータ分析入門, 今井耕介」 2020年5月号「統計」(日本統計協会), 「あなたを支配し,社会を破壊するAI・ビッグデータの罠, キャシィー・オニール」 2019年11月号「統計」(日本統計協会)

• 過去の記事 「統計学から見た統計不正 正確な誤差評価、信頼性の礎」 (2019年5月9日, 経済教室, 日本経済新聞・朝刊)

• 過去の記事 「失われた50年 ビッグデータ時代における統計科学の人材育成の課題」 (2017年9月, 「ECO-FORUM」掲載論文, 統計研究会)

• 過去の記事 「消費動向指数(CTI)の開発に向けて」; (2017年3月22日, 総務省統計局, 速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会, 座長)

• 過去の記事(座談会) 「消費行動を精緻に図る経済指標のあり方とは」 (2017年2月20日, 日経ビジネス)

• 過去の解説記事 「注目集めるGDP統計 低成長、観測誤差の影響大」 (2016年9月2日, 経済教室, 日本経済新聞)

• 過去の解説記事 「視点 統計検定:統計教育の推進と質保証で人材育成」 (2016年6月,毎日フォーラム6月号)

• 過去の解説記事 「統計を深く知る:最近の統計学研究の話題」 (2016年2月,雑誌「統計」日本統計協会)

• 過去の解説記事 「東日本大災害への対応と幾つかの教訓」(経友No.191,2015年2月,東京大学経友会)

• 過去の解説記事 「GDP統計に改善の余地」(日本経済新聞2013年7月4日朝刊)

• 最近の公刊論文 Kunitomo-Yuasa (2024),Japanese Journal of Statistics and Data Science (Open Access), An asymptotically optimal two-sample instrumental variables estimation using many instruments ; Kunitomo-Sato (2022), Japanese Journal of Statistics and Data Science (Open Access), Local SIML estimation of someBrownianandjump functionals under market micro-structure noise ; Kunitomo-Kurisu(2021), Japanese Journal of Statistics and Data Science (Open Access), Detecting Factors of Quadratic Variation in the Presence of Market Microstructure Noise ; Kunitomo-Sato(2021), Japanese Journal of Statistics and Data Science (Open Access), A robust-filtering method for noisy non-stationary multivariate time series with econometric applications ; Kunitomo-Awaya-Kurisu(2019), Japanese Journal of Statistics and Data Science (Open Access), Some Propertiesof Estimation Methods for Structural Relationships in Non-stationary Erroes-in-Variables Models; Kunitomo-Kurisu-Awaya(2018), Japanese Journal of Statistics and Data Science (Open Access), The Simultanesou Multivariate Hawkes-type Point Processes and Their Application to Financial Markets; Kunitomo-Kurisu(2017), Asia-Pasific Financial markets, 24, 39-73, 原論文 Effects of Jumps and Noise in Financial Econometrics ; 国友・江原・栗栖(2017年, 日本統計学会和文誌, 137-171), 原論文 多次元ホークス型モデルによる金融市場の因果性分析; Akashi-Kunitomo(2015), Annals of Institute of Statistical Mathematics,Vol.66, 原論文 "The LIML Approach to Panel-Structural-Equations"; Misaki=Kunitomo(2015), 原論文 "SIML Estimation of Volatility under Micro-market noise and Random Sampling," International Review of Economics and Finance ; 国友 (2014) 「計測誤差と統計学」; Kunitomo and Sato (2013), North American Journal of Economics and Finance, Vol.26, 282-309, 原論文 SIML Estimation (2008年8月版) ; 国友直人(2013),経済学論集,79-1,2-16 災害と住宅問題(2013年6月版); Kunitomo (2012), Annals of Institute of Statistical Mathematics,Vol.64,881-910, An Optimal Modified LIML, 原論文 An Optimal Modified LIML(2008年7月版); Akashi=Kunitomo (2012), Journal of Econometrics, Vol 166, 167-183 Dynamic-Panel-Structural-Equation(2010年1月版); Kunitomo and Sato (2011), Mathematics and Computers in Simulation, Vol.81, 1272-1289 SIML Estimation of Nikkei225-Futures (2008年11月版) ; Anderson, Kunitomo and Matsushita (2011), Journal of Econometrics Vol.165, 58-69 On Finite Sample Properties(2008年8月版); Anderson, Kunitomo and Matsushita (2010), Journal of Econometrics Vol.157, 191-204 On Asymptotic Optimality of LIML(2008年1月版) ; 国友直人・川崎能典(2011),経済学論集77-1, ベンチマーク問題と経済時系列:GDP速報のGDP確報を巡って(2011年3月版) ; 国友直人・佐藤整尚(2010),経済学論集76-3, GDP速報の推定法の改善について(2010年9月版) ; 佐藤整尚(2010), 経済学論集76-2 景気判断と平滑化問題(GDP公表値を巡って(2010年4月版) ; 高岡慎・国友直人(2010),経済学論集76-1 最近のマクロ変動と季節調整(貿易統計を題材に(2010年4月版) ; Anderson and Kunitomo (2009), ESTADISCA, Vol.61,7-16 Testing A Hypothesis about structural equation ; Kunitomo and Matsushita (2009), Journal of Multivariate Analysis, Vol.100, 1725-1751 Asymptotic Expansion of Semi-Parametric Estimators (2006年11月版); 加藤賢悟・国友直人・増田智巳 (2009) 統計学会誌, Vol.38-2 Lasso分位点回帰と損害保険(2008年8月版); Kunitomo and Kim (2007), The Japanese Economic Review, Vol.58-1, 71-106 (Effects of Stochastic Interest Rates and Volatility on Contingent Claims, 2004 April-Version) ; 国友直人・高岡慎 (2005) 統計学会誌, Vol.35-1 経済時系列と季節転換時系列モデル(2005年7月版)

• 最近の未公刊論文 On Backward Smoothing for Noisy Non-stationary Time Series (2020年6月); Local SIML Estimation of Some Brownian Functionals (2018, November); 失われた50年:ビッグデータ時代における統計科学の人材育成の課題(2017年11月); Trend, Seasonality and Economic Time Series(2015年5月); The SIML Estimation of Integrated Covariance and Hedging Coefficient under Round-off Errors, Micro-market Price Adjustments and Random Samplings (2015年3月); A Robust Estimation of Integrated Volatility under Round-off Errors, Micro-market Price Adjustments and Noises(2015年3月); An Aysmptotically Optimal Modification of Panel LIML(2010年11月); Properties of SIML with Micro-Market Noise(2010年8月); 日本のマクロ経済統計の課題:季節性・構造変化・平滑化問題(2010年12月); Robustness of SIML(2010年4月); Dynamic-Panel-LIML(2010年1月); Angle-LIML(2009年4月); Improving Anderson-Rubin Test(2008年9月); Separating Information Maximum Likelihood(2008年8月); On Likelihood Ratio Tests of Structural Coefficients: Anderson-Rubin (1949) revisited (2007年5月); 変額年金保険の理論と実際(2005年9月); A New Light from Old Wisdoms: Alternative Estimation Methods od Simultaneous Equations and Microeconometric Models(2005年2月); 多期間リスク管理法と変額年金保険(2004年6月); Empirical Liklihood of Levy Processes(Revised 2006年12月).

• 最近の研究報告書(CIRJE Research Report Series)

  経済統計・福島キャンプ2019(新しい時系列計量分析の理論と応用)国友編 (2019年8月) ; 経済統計・松本キャンプ2018(新しい時系列計量分析の理論と応用)国友編 (2019年8月) ; 経済統計・政府統計の理論と応用2018共編(2018年1月) ; 釧路・経済統計キャンプ2017(新しい時系列計量分析の理論と応用)国友・北川編(2017年11月) ; 経済統計・政府統計の理論と応用2018共編(2017年1月) ; 経済リスクの新展開:希な現象と再帰的現象共編(2017年1月) ; 経済統計・政府統計の理論と応用2016共編(2016年3月) ; 経済リスクの新展開:希な現象と再帰的現象(2016年2月) ; 経済統計・政府統計の数理的基礎と応用-IV共編(2015年3月) ; 経済リスクの統計学2013共編(2014年3月) ; 経済統計・政府統計の数理的基礎と応用-III共編(2014年3月) ; 連続公開講座 講義録 「三陸経済の復興にむけてII」(2014年3月) , 連続公開講座 講義録 「三陸経済の復興にむけて」(2013年3月) , 経済統計・政府統計の数理的基礎と応用-II(2013年2月) , 計量ファイナンス2011(2012年2月), 経済統計・政府統計の数理的基礎と応用-I(2012年2月) , ファイナンス計量分析の新展開2010(2010年4月) 保険と金融の統計学-II(2008年2月) 保険と金融の統計学(2007年3月) 季節調整法X-12-ARIMAと日本の官庁統計(2006年1月) 解説・季節調整法X-12-ARIMA(2002)(2004年8月)

• 統計数理研究所特任教授 2021年9月-

• 東京経済大学客員研究員 2020年11月-

• 東京大学名誉教授 2016年4月-

• 明治大学政治経済学部特任教授 2016年4月-2021年3月

• 総務省統計研究研修所・客員教授 2018年4月-

• 統計検定センター長 2015年4月-2017年3月

• 日本統計学会会長 2013年6月-2015年5月

• 東京大学経済学研究科長・経済学部長 2011年10月-2013年9月

• 内閣府経済社会総合研究所・客員研究官 2010年4月-

• 日本統計学会賞受賞 2005年9月(日本統計学会)

私の研究論文

私の本

最近の本

• 「統計と日本社会:データサイエンス時代の展開」 (東京大学出版会, 2019年2月, 山本拓氏と共編)

• "Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data," (Springer, 2018年7月, with Seisho Sato and Daisuke Kurisu)

• 「統計学」 (東京大学出版会, 久保川達也氏との共著, 2016年10月)

• 「(応用をめざす)数理統計学」 (朝倉書店, 2015年8月) 補足資料

• 「21世紀の統計科学 Vo-I: 社会・経済の統計科学, Vol-II: 自然・生物・健康の統計科学, Vol-III: 数理・計算の統計科学」 (監修・編集2008年, 増補HP版, 2012年)

• 「構造方程式と計量経済学:最近の展開」 (朝倉書店, 2011年)

• 「ミクロ計量経済学の方法:パネル・データ分析」(Cheng Hsiao "Analysis of Panel Data"(Cambridge)の翻訳, 東洋経済新報社, 2007年)

• 「統計データ科学事典」(朝倉書店、杉山・藤越・杉浦・国友 共同編集, 2007年)

• 国友直人・高橋明彦 「数理ファイナンスの基礎-マリアバン解析と漸近展開の応用-」 東洋経済新報社(2003年発行, 2004年度日経・経済図書文化賞受賞) 最新の訂正箇所(2007年7月)

For Students (学生の為の情報)

• 重要な連絡事項(Announcements) :6月に統計検定があります, CBTはいつでも受けられます (統計検定) 受講生には受験を推奨。

• 参考資料(「東京大学出版会」からの許可あり)

  時系列モデル入門(A.C.Harvey, 翻訳) ベイズ統計学とその応用(国友・鈴木編)

講義用・配布資料 (Summary of Lectures, Lecture Notes and Others for Students)

私の履歴・学会活動

私の興味

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Office Address (2021年9月1日より)

国友直人
統計数理研究所	
〒190-0014 東京都立川市緑町10-3

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