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量化平台搭建,数字货币搬砖系统开发,对冲网站开发
所谓"量化交易",顾名思义,就是借助数量化的方法进行交易。借助数量化的方法,进行技术面分析、基本面分析、流动性分析、宏观经济分析,都可以称之为"量化分析"。依托量化分析的结果进行交易,可以称之为"量化交易"。 源中瑞量化系统开发
量化交易系统包含以下四个主要组件:
策略构建模块:寻找策略,发掘可用优势,决定交易频率。
策略回测模块:获取数据,分析策略表现,排除模型偏差。
指令执行系统:对接券商,自动化交易,合理减少交易费用。
风险控制模块:最优化资产配置,根据凯利公式与交易心理学决定风险容忍度。
量化投资特点
科学特性:即大概率获胜原则的科学性,依靠量化投资的所有投资逻辑(例如:标的证券的构建、风险控制设定、资金使用规则、证券委托时机等)只遵循获胜大概率的原则。
纪律特性:量化模型是经由科学演算,产生动态执行。所有的投资决策由模型决定,具体交易过程由模型控制。避免了证券交易受制于人性的弱点。完整意义上解决了投资决策过程中人性的"贪婪与恐惧"。
系统特性:从宏观周期、市场结构、估值、成长等多角度进行分析以及海量的数据获取和处理。建立资产配置、行业选择、精选个股等多层次组合的量化模型:
进化特性:由于计算机时代的到来,AI的诞生,尤其是金融AI,深度学习技术等一系列信息技术革命成果在金融领域的运用,将不断的、系统地对量化投资模型自动进行更新迭代。
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