[Skill Market] 경제 이벤트 반응함수 분석 #31

초안 상태

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여기에는 경제 이벤트 반응함수 분석 아이디어와 후보 구조를 모읍니다. 랜딩과 AI가 실행 후보로 읽을 accepted item snapshot은 아직 없습니다.

스킬 아이디어

CPI, 고용, FOMC, 금통위, GDP, PMI 같은 경제 이벤트가 발표될 때 시장이 왜 그렇게 반응하는지 분석합니다. 단순히 지표가 좋습니다/나쁩니다로 끝내지 않고, 발표치가 시장 예상보다 강했는지 약했는지, 중앙은행 반응함수에 어떤 영향을 주는지, 금리·환율·주식·섹터에 어떻게 전이되는지 확인하는 방향입니다.

입력

• 국가/시장: US, KR
• 이벤트: CPI, 고용, FOMC, 금통위, GDP, PMI 등
• 발표치, 예상치, 직전치
• 발표 시각과 기준일
• 발표 전후 금리, 환율, 주가지수, 섹터 수익률
• 비교 기준: 과거 유사 이벤트, 직전 이벤트, 최근 1년 이벤트 분포

데이터 소스 후보

• 경제 원자료: FRED, ECOS, BOK, 통계청, 각국 통계기관
• 시장 반응: 가격, 금리, 환율, 지수, 섹터 수익률 시계열
• 이벤트 일정과 예상치: 경제 캘린더 또는 consensus source
• 기존 DartLab 연결 후보: engines.macro.rates, engines.macro.forecast, recipes.macro.sectorRotation, recipes.macro.timeSeriesChart

실행 절차

• 이벤트의 발표치, 예상치, 직전치를 고정합니다.
• 발표 전후 시장 반응을 같은 윈도우로 계산합니다.
• 물가, 고용, 성장, 금융여건을 함께 보고 중앙은행 반응함수 방향을 해석합니다.
• 과거 유사 이벤트 분포와 비교해 정상 반응과 이상 반응을 분리합니다.

기대 결과

• 지표 서프라이즈 방향과 크기
• 중앙은행 정책 경로에 주는 영향
• 금리·환율·주식 반응 요약
• 수혜/피해 섹터 후보
• 다음 이벤트에서 확인해야 할 체크포인트

출력 스키마

• surpriseScore: 숫자 또는 결손 사유
• policyImpact: 중앙은행 반응함수 영향 설명
• assetReaction: 이벤트 윈도우별 시장 반응 표
• sectorReaction: 섹터별 수혜/피해 후보와 근거
• nextChecks: 다음 확인 이벤트 목록
• refs: skillRef, sourceRef, tableRef, valueRef

판단 기준

• 발표치와 예상치의 차이를 같은 기준으로 정규화합니다.
• 금리·환율·주식 반응은 이벤트 전후 윈도우를 고정해 비교합니다.
• 단일 이벤트만으로 장기 결론을 내리지 않습니다.
• consensus source가 없으면 실행 결과가 아니라 보완 필요로 남깁니다.

금지와 한계

• 발표치가 높습니다/낮습니다만으로 시장 반응을 단정하지 않습니다.
• 이벤트 직후 1일 반응을 장기 추세로 일반화하지 않습니다.
• consensus source가 불명확하면 surprise score를 확정하지 않습니다.
• 공식 builtin Skill OS와 같은 신뢰 계층으로 취급하지 않습니다.

보완 필요

• 실제 실행 가능한 DartLab 호출 경로를 정해야 합니다.
• consensus source를 어떻게 수집하고 webRef로 고정할지 정해야 합니다.
• 발표 전후 시장 반응을 계산할 기준 시각과 거래시간 보정 규칙이 필요합니다.
• 예시 입력 1개와 기대 출력 1개를 끝까지 작성해야 합니다.
• AI가 실행 후보로 반환할 Ref payload 형식을 정해야 합니다.
• 실패 조건과 금지 조건을 실제 데이터 결손 사례로 검증해야 합니다.

토론 운영

댓글은 보강 기록입니다. 이 Discussion에 댓글이 달려도 최종 스킬은 자동으로 확정되지 않습니다. 위 보완 필요 항목이 해결되고 maintainer가 완성 조건을 검토해야 다음 단계로 승격됩니다.