日本の株価変動 : ボラティリティ変動モデルによる分析

書誌事項

日本の株価変動 : ボラティリティ変動モデルによる分析

刈屋武昭, 佃良彦, 丸淳子編著

東洋経済新報社, 1989.8

タイトル読み

ニホン ノ カブカ ヘンドウ : ボラティリティ ヘンドウ モデル ニ ヨル ブンセキ

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注記

参考文献: p173-174

内容説明・目次

内容説明

日本の株価変動の特性と予測可能性の検証!東証第1部240銘柄と株価指数の変動パターンをモデル化!オプション戦略で利用可能。

目次

  • ランダム・ウォーク仮説と株価収益率の変動特性(ランダム・ウォーク仮説と効率的市場仮説;株価収益率の変動特性—基本統計量の分析;曜日効果;基本統計量の要約)
  • 標本自己相関係数による変動分析(時系列モデルと自己相関係数;株価収益率プロセスの非独立性;株価収益率プロセスの非線形性;日本のランダム・ウォーク仮説検証結果のサーベイ)
  • 非線形分散変動モデルと基準化収益率(Taylorモデル;基準化収益率の定義;基準化収益率の妥当性;基準化収率益とその自己相関)
  • ランダム・ウォーク仮説の検証(はじめに;仮説検定の考え方;ランダム・ウォーク仮説の検定統計量;ランダム・ウォーク仮説の検定結果;Taylorのアメリカの実証結果との比較;日本の市場についての実証研究との比較;検定結果の要約表)
  • 補論A ARMA(p,q)モデルの特性と最適予測量
  • 補論B 過剰反応仮説検定統計量の導出
  • 日本の株価変動 実証結果表

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

  • NII書誌ID(NCID)
    BN03714279
  • ISBN
    • 449273094X
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 出版地
    東京
  • ページ数/冊数
    176p
  • 大きさ
    22cm
  • 分類
  • 件名
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