Analytical solution for expected loss of a collateralized loan : a square-root intensity process negatively correlated with collateral value

• • 山下, 智志 ヤマシタ, サトシ
• • 吉羽, 要直 ヨシバ, トシナオ
• • 日本銀行金融研究所 ニホン ギンコウ キンユウ ケンキュウジョ

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• • 山下, 智志 ヤマシタ, サトシ
• • 吉羽, 要直 ヨシバ, トシナオ
• • 日本銀行金融研究所 ニホン ギンコウ キンユウ ケンキュウジョ

Analytical solution for expected loss of a collateralized loan : a square-root intensity process negatively correlated with collateral value

Satoshi Yamashita and Toshinao Yoshiba

(IMES discussion paper series, no. 2010-E-10)

Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, 2010

タイトル別名

IMES

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• 中央大学 中央図書館 図

  332/I3200024730269

  法政大学 イノベーション・マネジメント研究センター

  5L001867595L00186759

  OPAC

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  日本銀行金融研究所 1996-