「全体最適」の銀行ALM

著者

書誌事項

「全体最適」の銀行ALM

森本祐司 [ほか] 著

金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2010.7

タイトル別名

全体最適の銀行ALM

タイトル読み

ゼンタイ サイテキ ノ ギンコウ ALM

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注記

その他の著者: 栗谷修輔, 野口雅之, 松本崇

監修: 大久保豊

内容説明・目次

内容説明

リスク量に対する"逸脱防止管理"のALMから"全体収益の下支え"を担う中核業務のALMへ。銀行経営を"有効フロンティア"に乗せ、リスクを縮減させながら収益を底上げする"最高の経営強化"を招来する待望の書。

目次

  • 第1章 銀行ALM"全体最適"の方法特性("部分最適"から『全体ポートフォリオ』の"全体最適";「バンキング勘定」"全体最適"の"方法特性")
  • 第2章 "全体最適"の基本フレームワーク(「金利シナリオ」の設定;「制約条件」の設定;"全体最適"の演出;ALM予算運営(PDCAサイクル運営)の確立)
  • 第3章 "全体最適"のケーススタディ(自行預貸構造の的確な特性把握;「金利シナリオ」の評価・決定;最適化の「制約条件」の検討;債券投資の最適期間構造(最適解)の算出;"最適解"から"全体最適"の導出)
  • 第4章 "全体最適"の高度化(預貸ポートフォリオ特性の「網羅的な把握」;金利リスクの「積極的取得水準」の検討;「信用リスク」を統合した全体最適手法の検討;さらなる高度化へのインプリケーション)
  • 特別評論 "全体最適"の背景にあるプリンシプル(経済価値ベースとは;"全体最適"の実現に向けて;おわりに—「続き」の勝手プレビュー)

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

  • NII書誌ID(NCID)
    BB03337486
  • ISBN
    • 9784322116960
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 出版地
    東京,[東京]
  • ページ数/冊数
    xi, 158p
  • 大きさ
    22cm
  • 分類
  • 件名
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