デフォルト率と回収率の負の相関を考慮した担保付貸出の損失評価 : CIR型ハザード率過程での解析的評価

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デフォルト率と回収率の負の相関を考慮した担保付貸出の損失評価 : CIR型ハザード率過程での解析的評価

山下智志, 吉羽要直 [著]

(IMES discussion paper series, no.2010-J-10)

日本銀行金融研究所, [2010]

Title Transcription

デフォルトリツ ト カイシュウリツ ノ フ ノ ソウカン オ コウリョシタ タンポツキ カシダシ ノ ソンシツ ヒョウカ : CIRガタ ハザードリツ カテイ デノ カイセキテキ ヒョウカ

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