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ポートフォリオ最適化と数理計画法

枇々木規雄, 田辺隆人著

(シリーズ「金融工学の基礎」, 5)

朝倉書店, 2005.8

タイトル読み

ポートフォリオ サイテキカ ト スウリ ケイカクホウ

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注記

参考文献: p[145]-146

内容説明・目次

目次

  • 1 ポートフォリオ問題と数理計画法の実際(数理計画法アルゴリズム;実行可能領域と目的関数値;モデリングのテクニック;数理計画法のトラブルシューティング)
  • 2 最適化モデル(平均・分散モデル;数理計画法ソフトウェアによる計算例;さまざまな平均・リスクモデル;感度分析)

「BOOKデータベース」 より

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