書誌事項

リスク測度とポートフォリオ管理

田畑吉雄著

(シリーズ「金融工学の基礎」, 2)

朝倉書店, 2004.8

タイトル読み

リスク ソクド ト ポートフォリオ カンリ

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シリーズ監修: 浦谷規

内容説明・目次

内容説明

本書は、金融資産の投資に伴う数々のリスクに目を向け、種々のリスク測度とリスクの定量化、リスクの価格付け、リスク回避の重要な手段であるポートフォリオの性質とそのリスク測定法について記述している。

目次

  • 1 金融リスクとリスク管理
  • 2 不確実性のもとでの意思決定
  • 3 さまざまなリスクと金融投資
  • 4 バリューアットリスクとリスク測度
  • 5 デリバティブとリスク管理
  • 6 デリバティブの価格評価
  • 7 信用リスク
  • 8 不完備市場とリスクヘッジ
  • A マルチンゲール、ギルサノフの定理
  • B ヒルベルト空間での射影定理
  • C アフィン過程

「BOOKデータベース」 より

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