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ファイナンスのための計量分析

John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay [著] ; 祝迫得夫 [ほか] 訳

共立出版, 2003.9

タイトル別名

The econometrics of financial markets

タイトル読み

ファイナンス ノ タメノ ケイリョウ ブンセキ

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注記

参考文献: p[579]-620

その他の訳者: 大橋和彦, 中村信弘, 本多俊毅, 和田賢治

Princeton University Press, 1997の全訳

内容説明・目次

目次

  • 第1章 イントロダクション
  • 第2章 資産収益率の予測可能性
  • 第3章 マーケット・マイクロストラクチャー
  • 第4章 イベント・スタディ分析
  • 第5章 資本資産価格モデル(CAPM)
  • 第6章 マルチファクターの価格モデル
  • 第7章 現在価値(Present‐Value)関係
  • 第8章 多期間均衡モデル
  • 第9章 派生証券の価格評価モデル
  • 第10章 確定利付債券
  • 第11章 期間構造モデル
  • 第12章 金融データにおける非線形性

「BOOKデータベース」 より

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