書誌事項

株価モデルとレヴィ過程

宮原孝夫著

(シリーズ「金融工学の基礎」, 1)

朝倉書店, 2003.6

タイトル読み

カブカ モデル ト レヴィ カテイ

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注記

参考文献: p[111]-114

索引: p[115]-118

内容説明・目次

内容説明

本書では、非完備市場の典型的モデルとしての幾何L ́evy過程と「GLP & MEMM」オプション価格モデルに焦点を合わせ、このモデルの説明とその活用法を解説する。

目次

  • 1 序論
  • 2 準備:リスク、確率、確率過程
  • 3 L ́evy過程
  • 4 L ́evy過程に基づいた株価モデル
  • 5 株価過程の推定
  • 6 オプション価格理論
  • 7 「GLP & MEMM」オプション価格モデル

「BOOKデータベース」 より

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詳細情報

  • NII書誌ID(NCID)
    BA62778137
  • ISBN
    • 9784254295511
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 出版地
    東京
  • ページ数/冊数
    vi, 118p
  • 大きさ
    21cm
  • 分類
  • 件名
  • 親書誌ID
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