Single stock analysis example in pyfolio

Here's a simple example where we produce a set of plots, called a tear sheet, for a single stock.

Import pyfolio and matplotlib

import pyfolio as pf
%matplotlib inline
# silence warnings
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

Fetch the daily returns for a stock

stock_rets = pf.utils.get_symbol_rets('FB')

Create a returns tear sheet for the single stock

This will show charts and analysis about returns of the single stock.

pf.create_returns_tear_sheet(stock_rets, live_start_date='2015-12-1')

Entire data start date: 2012年05月21日
Entire data end date: 2017年08月22日
In-sample months: 42
Out-of-sample months: 20
All In-sample Out-of-sample
Annual return 32.8% 32.9% 32.6%
Cumulative returns 343.7% 172.7% 62.7%
Annual volatility 38.0% 43.2% 24.3%
Sharpe ratio 0.93 0.87 1.28
Calmar ratio 0.61 0.61 2.38
Stability 0.92 0.89 0.88
Max drawdown -53.6% -53.6% -13.7%
Omega ratio 1.20 1.18 1.29
Sortino ratio 1.50 1.39 2.09
Skew 1.89 1.73 2.12
Kurtosis 23.62 19.44 24.74
Tail ratio 1.11 1.04 1.02
Daily value at risk -4.7% -5.3% -2.9%
Alpha 0.20 0.21 0.18
Beta 1.04 1.01 1.11
Worst drawdown periods Net drawdown in % Peak date Valley date Recovery date Duration
0 47.90 2012年05月21日 2012年09月04日 2013年07月25日 309
1 22.06 2014年03月10日 2014年04月28日 2014年07月24日 99
2 17.34 2013年10月18日 2013年11月25日 2013年12月17日 43
3 16.57 2015年07月21日 2015年08月24日 2015年10月19日 65
4 13.68 2016年10月24日 2016年12月30日 2017年02月08日 78

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